期货上涨反而减仓相关资讯_叩富问财专题

郑商所：关于调整指定菜籽油交割仓（厂）库的公告

同花顺期货 _期货
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郑商所公告，经研究决定，取消新实力食品科技(南京)有限公司的指定菜籽油交割厂库资格；取消中储粮镇江粮油有限公司的指定菜籽油交割仓库资格；增设中储粮镇江粮油有限公司为指定菜籽油交割厂库，自公告之日起实施。阅读全文

2026-6-18 16:42 135次浏览

PTrade中的ETF轮动策略：月度调仓代码与回测

张经理 _股票
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ETF轮动是简单有效的量化策略，通过在不同行业或风格的ETF之间切换，捕捉相对强势。PTrade支持完全自定义的Python策略，本文给出一个完整的月度ETF轮动策略代码。策略逻辑：每月最后一个交易日，计算轮动池中每个ETF过去20日的收益率，选择收益率最高的ETF全仓买入；如果所有ETF收益率为负，则买入国债ETF或空仓。轮动池示例：沪深300ETF(510300.SH)、创业板ETF(159915.SZ)、半导体ETF(512480.SH)、消费ETF(159928.SZ)、黄金ETF(518880.SH)。代码实现：`pythondefinitialize(context): context.etfs... 阅读全文

2026-5-18 15:39 290次浏览

放量普跌显谨慎，节前震荡待观察，主线未改需控仓

量化方经理 _股票
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核心观点三大指数震荡调整、集体收跌，两市放量下行、个股普跌；防御板块逆势走强，科技主线震荡整固，节前以震荡消化风险为主，严控仓位、紧盯主线轮动。盘面表现指数：沪指跌 0.32%、深成指跌 0.88%、创业板指跌 0.87%，沪指跌破 4100 点；两市成交额 2.8 万亿，较上日放量 2447 亿，近 4100 只个股下跌。板块：白酒、零售、绿电、油气、算力租赁等防御与景气方向活跃；有色金属等周期板块大幅调整。市场热点1. 原材... 阅读全文

2026-4-23 17:02 134次浏览

如何通过量化工具实现ETF的一键调仓与组合管理？

量化张经理 _股票
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在2026年的市场中，单一品种的持仓风险正在加大，许多投资者开始倾向于“ETF组合投资”。然而，手动管理一个包含5-10只不同行业ETF的组合是极其繁琐的。每当市场风格切换，或者需要根据指数权重进行再平衡时，人工计算和下单不仅效率低下，还容易出错。量化交易工具的出现，彻底解决了这一痛点，通过“篮子交易”和“一键调仓”功能，普通散户也能像基金经理一样精准地管理自... 阅读全文

2026-4-9 09:56 193次浏览

量化交易中的“篮子调仓”技巧：如何高效管理多品种组合？

小李经理 _股票
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对于进行指数增强、多因子选股或行业轮动的投资者而言，调仓是一个巨大的工程。同时卖出几十只股票并买入另外几十只，如果手动操作，不仅容易出错，还会产生巨大的时间差成本。量化交易系统中的“篮子调仓”功能正是为此而生。在PTrade系统中，投资者可以预先在本地Excel中列好目标仓位（包括代码和数量），通过“一键导入”功能，系统会自动计算当前持仓与目标仓位的差额。随后，系统会生成一系列卖出和... 阅读全文

2026-3-27 10:32 136次浏览

2026年ETF轮动策略：如何利用PTrade实现全自动调仓？

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评551

ETF投资在2026年已成为国民级理财方式，而通过量化手段进行“行业ETF轮动”是获取超额收益的高效途径。PTrade系统因其强大的数据接口，非常适合执行此类策略。一个典型的ETF轮动逻辑是：每周一开盘，对比全市场30个行业ETF过去20天的涨幅。程序自动卖出掉出前五名的行业，并买入新晋前五名的行业。这种基于“动能效应”的操作，如果依靠人工执行，往往会因为畏难情绪或反应滞后而错失机会... 阅读全文

2026-3-25 14:54 361次浏览

PTrade专业版中ETF一键调仓功能详解

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

对于管理ETF组合的投资者而言，最繁琐的动作莫过于手动根据比例计算各标的的股数并下单。2026年，PTrade专业版提供的“一键调仓”功能，将这一复杂流程简化到了极致，极大提升了资产再平衡的效率。一、目标权重设定的逻辑在PTrade的调仓模块中，投资者可以预设一个“目标组合库”。例如，设定科技ETF占比40%，消费ETF占比30%，余下为现金。系统会自动获取账户当前的实时持仓，通过计... 阅读全文

2026-3-23 10:58 174次浏览

事件驱动策略：量化如何捕捉公告、财报与指数调仓的机会？

小李经理 _股票
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事件驱动策略（Event-DrivenStrategy）是指利用市场上的重大特定事件（如定期财报发布、高送转公告、并购重组、指数成分股调整等）带来的短期定价偏差进行获利的策略。在量化视角下，这些事件不再是孤立的，而是可以通过历史回测验证的、具有统计规律的价格跳变机会。以指数调仓为例，当沪深300或中证500等重要指数进行半年度调整时，为了跟踪指数，大量的被动基金必须在规定时间内买入新纳入的个股，卖出被剔除的个股。这种巨大的、确定的... 阅读全文

2026-3-13 14:44 277次浏览