跨式套利相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

在提及量化交易时，许多投资者的目光往往局限于A股股票。事实上，商品期货因其自带杠杆、双向交易机制以及T+0的流转速度，同样是量化策略极佳的试炼场。在诸多期货量化策略中，跨期套利（CalendarSpreadArbitrage）由于不方向性做多或做空单一品种，而是利用同一品种不同交割月份合约之间的价差异常进行对冲，属于风险相对可控的统计套利。构建商品期货跨期套利策略，其核心的量化逻辑和实操步骤体现在以下三个层面。1.基差与价差的均值... 阅读全文

2026-6-8 11:36 328次浏览

【套利】1205！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，6月5日，豆一豆二价差录得1205（其中豆一期货价格为4715元/吨，豆二期货价格为3510元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.96。价差处于1100以上概率为14.38%，处于100以下概率为40.83%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-5 15:24 222次浏览

【套利】1195！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，6月4日，豆一豆二价差录得1195（其中豆一期货价格为4728元/吨，豆二期货价格为3533元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.81。价差处于1100以上概率为14.36%，处于100以下概率为40.83%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-4 15:24 230次浏览

【套利】1178！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，6月3日，豆一豆二价差录得1178（其中豆一期货价格为4765元/吨，豆二期货价格为3587元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.65。价差处于1100以上概率为14.34%，处于100以下概率为40.84%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-3 15:24 221次浏览

【套利】1139！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，6月2日，豆一豆二价差录得1139（其中豆一期货价格为4713元/吨，豆二期货价格为3574元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.50。价差处于1100以上概率为14.33%，处于100以下概率为40.85%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-2 15:24 228次浏览

【套利】1114！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，6月1日，豆一豆二价差录得1114（其中豆一期货价格为4710元/吨，豆二期货价格为3596元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.36。价差处于1100以上概率为14.31%，处于100以下概率为40.86%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-1 15:24 232次浏览

可转债程序化交易与日内转股套利策略的量化实现

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

在A股量化交易市场中，可转债因其独特的“T+0”交易机制、无涨跌幅限制（或较宽的涨跌幅限制）以及自带债性保护的特点，成为了许多量化投资者和程序化交易爱好者的乐园。尤其是可转债的日内交易以及转股套利策略，在量化终端的自动化执行下，能够展现出极高的执行效率。一、可转债日内T+0交易策略由于可转债支持日内随买随卖，许多在股票市场上由于“T+1”限制而无法实施的日内高频策略，在可转债上可以完... 阅读全文

2026-6-1 11:35 433次浏览

【套利】1139！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4639

据同花顺iFInD数据显示，5月29日，豆一豆二价差录得1139（其中豆一期货价格为4721元/吨，豆二期货价格为3582元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.22。价差处于1100以上概率为14.29%，处于100以下概率为40.86%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种... 阅读全文

2026-5-29 15:24 260次浏览