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铁鹰式套利策略在保证金管理和风险控制上有哪些规则？​
保证金管理：按卖出期权的较高风险腿收取保证金，或使用组合保证金。风险控制：设定最大亏损限额（等于净权利金收入），到期前平仓避免行权风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:25 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利策略的组成部分有哪些？​
构建方式：卖出虚值认购期权（K4）+卖出虚值认沽期权（K1）+买入更虚值的认购期权（K3）+买入更虚值的认沽期权（K2）（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:52 极速回答

来自：期货

宽跨式套利策略的保证金收取规则和风险点是什么？​
保证金：按两腿期权各自保证金之和收取（部分交易所允许组合保证金优惠）。风险点：标的波动不足时，两腿权利金均亏损；需设定止损波动率阈值。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:32 极速回答

来自：期货

极速通道办理费用可以按铁鹰式套利策略调整吗？
可以。该策略在交易时需要快速执行多个指令，频繁使用极速通道。券商可依据其交易复杂程度和使用通道的频率，调整办理费用，交易越频繁、策略越复杂，费用可能越高。为方便客户，我司手机开户24小...

1个回答 1次浏览 2025-02-27 16:22 极速回答

来自：期货

期权跨品种套利策略的交易规则和风险控制方法？​
交易规则：根据不同品种价格走势的强弱进行交易，可采用以下四种单腿策略。一是买入强势品种的看涨期权，卖出弱势品种的看涨期权；二是买入强势品种的看涨期权，买入弱势品种的看跌期权；三是卖出强...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:39 极速回答

来自：期货

铁鹰套利策略在ETF期权中如何操作？
铁鹰套利（IronCondor）是一种期权交易策略，它涉及卖出一个较低行权价的看涨期权和一个较高行权价的看涨期权，同时买入一个较低行权价的看跌期权和一个较高行权价的看跌期权。这种策略在...

1个回答 1次浏览 2025-02-08 21:49 极速回答

来自：期货

勒式套利策略的适用场景是什么？该策略的风险控制要点有哪些？
勒式套利策略适用场景和风险控制要点：适用场景是预期标的资产价格有较大波动，但不确定方向。风险控制要点是控制仓位、合理选择行权价格和到期日等。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:17 极速回答

来自：股票

反向比率价差策略在保证金计算和风险规则上有何特点？​
1.保证金计算特点定义：与比率价差相反，买入更多期权，卖出较少期权（如2:1），通常用于波动率预期上升的场景。保证金规则：买入期权支付权利金（无保证金），卖出期权需缴纳保证金。保证金按...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:26 极速回答

来自：期货

盒式套利策略在期权市场中的应用规则和风险是什么？​
1.应用规则定义：由看涨牛市价差和看跌熊市价差组合而成，理论上无风险套利（利用行权价间的价格差异）。构建条件：认购期权牛市价差（低行权价C1，高行权价C2）+认沽期权熊市价差（高行权价...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:36 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利vs蝶式套利的最大收益/风险对比？
铁鹰式最大收益低、风险有限，蝶式最大收益高但需精准波动范围。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:53 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利策略在标的资产价格窄幅震荡时的收益表现？​
最佳场景：标的价格在(K2,K3)区间内，所有期权均为虚值，卖方保留全部权利金收入，策略实现最大收益。次优场景：标的价格接近K2或K3，买入的保护期权（K2认沽或K3认购）抵消部分卖出...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:52 极速回答

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跨式套利策略是如何操作的？它的盈利模式和风险状况怎样？
跨式套利策略：操作是同时买入相同行权价格、相同到期日的认购期权和认沽期权。盈利模式是标的资产价格大幅波动时获利，风险是标的资产价格波动较小，损失权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:07 极速回答

来自：期货

铁鹰式期权策略如何构建？
铁鹰式期权策略由卖出一份虚值看涨期权、卖出一份虚值看跌期权，同时买入一份更高行权价格的看涨期权和一份更低行权价格的看跌期权（相同到期日）构成。该策略预期标的资产价格在一定区间内波动，通...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:24 极速回答

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铁鹰式套利的vega是正还是负？
铁鹰式套利Vega为负，波动率上升时组合价值下跌。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:45 极速回答

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宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么？各自的优缺点有哪些？
宽跨式套利策略与跨式套利策略区别：宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同，跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低，但需更大的价格波动才能盈利；跨式套利策略成本较高，...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:08 极速回答

来自：期货

套利策略存在风险吗？
虽然理论上套利是低风险或无风险，但实际操作中存在风险。比如市场突发重大事件导致价格走势异常，使原本的价差无法回归正常水平；交易执行延迟可能导致错过最佳套利时机；不同市场的交易规则和成本...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 12:02 极速回答

来自：期货

期权的组合策略和期货的套利策略在风险管理上有什么共通点？​
均通过分散头寸降低单一风险，依赖相关性分析，关注价差/波动率回归，设置止损防止极端行情冲击。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:51 极速回答

来自：期货

期权交易的铁鹰式策略原理？
策略构成：由卖出一个较低行权价的认购期权、卖出一个较高行权价的认沽期权，同时买入一个更低行权价的认购期权和买入一个更高行权价的认沽期权组成。原理：适用于预期标的资产价格波动较小的情况，...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 14:23 极速回答

来自：期货

跨式套利策略在期权到期时的行权规则如何应用？​
若标的价格接近行权价，同时持有认购和认沽期权时，需判断是否行权（通常选择行权收益较高的一方）。若标的价格远离行权价，虚值期权自动作废，仅实值期权行权。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:32 极速回答

来自：期货

期权的套利策略有哪些（如期现套利、垂直套利、水平套利等）？套利的原理和风险是什么？
期现套利：利用期权与标的价差套利（如认购期权价格

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:43 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利（IronCondor）和铁蝶式套利（IronButterfly）的区别？
铁鹰式使用四个不同行权价（卖跨式+买更虚跨式），铁蝶式使用三个行权价（跨式+反向跨式组合），前者风险分散更广。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

铁秃鹰期权策略的构建和风险控制要点有哪些？​
铁秃鹰期权策略是一种中性策略，通过卖出一份较低行权价的认沽期权和一份较高行权价的认购期权，同时买入一份更低行权价的认沽期权和一份更高行权价的认购期权来构建。风险控制要点在于要合理选择行...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:54 极速回答

来自：股票

日历价差策略的展期规则和风险控制要点是什么？​
1.展期规则定义：买入远期期权，卖出近期同行权价期权，利用时间价值衰减差异获利。展期时机：近期期权临近到期时，平仓旧组合，买入新的远期期权（如到期前1个月展期）。需关注流动性（避免远期...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:27 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的盈利区间和风险区间如何界定？​
盈利区间：标的价格在(K1,K3)区间内，且接近中间行权价K2时，策略盈利最大（等于行权价差额-净权利金成本）。风险区间：标的价格≤K1或≥K3时，策略亏损固定（等于净权利金成本）。标...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:51 极速回答

来自：股票

什么是“日内交易策略”？日内交易和波段交易在资金管理和风险控制上有何不同？
日内交易策略：指在一个交易日内完成开仓和平仓操作，利用期货价格的短期波动获取利润。常见策略有趋势跟踪、区间突破、均值回归等。资金管理区别：日内交易通常要求较高的资金使用效率，仓位相对较...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 17:05 极速回答

来自：期货

什么是套利策略？
套利策略是指利用市场中不同资产或相同资产在不同市场、不同时期存在的价格差异，通过同时买入和卖出相关资产，以获取无风险利润或低风险利润的交易策略。例如，同一种股票在A市场价格为10元，在...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 12:01 极速回答

来自：股票

在量化交易中，资金管理和风险控制的具体策略是怎样的？
在量化交易中，资金管理和风险控制是确保交易策略稳健执行、保护投资者资金安全的关键环节。以下是一些常见的具体策略：###一、资金管理策略####（一）仓位控制1.**固定比例仓位**•设...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 12:12 极速回答

来自：期货

对于跨品种、跨期套利策略，保证金是如何合并计算的？
您好，很高兴回答您的问题。下面是我对该问题的回答，如还有疑问，需要开户，您可以在右上角微信联系我。对于跨品种、跨期套利策略，保证金的合并计算可能存在不同的方法，具体取决于交易所或经纪商...

1个回答 1次浏览 2024-02-21 10:43 极速回答

来自：期货

套利策略分类有哪些，套利策略分类详细介绍？
套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。当这种价格的变动产生无风险收益时，称无风险套利策略。这种套利机会很少，一旦出现立即消失。有些金...

1个回答 48次浏览 2021-08-17 14:29 极速回答

来自：期货

ETF套利策略是怎样的？
当ETF二级市场交易价格与IOPV出现较大偏差时，可进行套利。当二级市场价格高于IOPV时，进行溢价套利：买入一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场卖出ETF份额；当二级市场价格低于...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 11:34 极速回答

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