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来自：期货

期权价差策略的组合保证金规则？
组合保证金允许对冲头寸共享保证金（如买入看涨+卖出看涨的牛市价差），降低整体保证金需求，需符合交易所组合定义（如SPAN系统的跨式组合优惠）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:33 极速回答

来自：期货

期权价差组合策略的平仓顺序规则有哪些？​
考虑盈利情况：若组合中某些头寸已达到预期盈利目标，可先平仓这些盈利头寸，落袋为安。例如牛市价差策略中，如果买入的低行权价认购期权盈利丰厚，而卖出的高行权价认购期权亏损有限，可先平掉盈利...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:38 极速回答

来自：股票

熊市价差期权策略的盈利和亏损区间如何确定？
您好，以买入高行权价认沽期权、卖出低行权价认沽期权为例，盈利区间是标的资产价格低于低行权价格时，盈利为高行权价格与低行权价格之差减去权利金净支出。亏损区间是标的资产价格高于高行权价格时...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 05:58 极速回答

来自：期货

期权交易的垂直价差策略在政策变动下的操作？
期权交易的垂直价差策略在政策变动下的操作，政策变动会影响期权市场，投资者要根据政策变化调整期权组合，控制风险预约开户炒股，指导办理开户，我们是专业低佣金开户的券商。找我开户你不会吃亏的

1个回答 1次浏览 2025-01-08 05:20 极速回答

来自：期货、股票知识

你好期权认购牛市价差策略 到期需要平仓吗？

0个回答 0次浏览 2024-09-26 17:06 极速回答

来自：股票、股票知识

期权认购牛市价差策略 到期需要平仓吗？

0个回答 0次浏览 2024-09-26 17:03 极速回答

来自：期货

期权买卖价差对投资策略有何启示？
您好，很高兴为您解答问题。期权买卖价差对投资策略的启示主要体现在以下几个方面：1.风险管理：期权价差策略可以帮助投资者对冲风险，通过同时买入和卖出不同行权价格的期权，可以锁定一定的收益...

1个回答 1次浏览 2023-12-26 21:16 极速回答

来自：股票

请问股票期权里的熊市价差策略
预计未来行情适度看时，买入高行权价的认沽期权，再卖出一个低行权价的同月同类型认沽期权。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 11次浏览 2021-08-16 16:44 极速回答

来自：股票

比率价差策略在市场出现大幅波动或单边行情时的风险状况怎样？​
在市场大幅上涨（对于看涨比率价差）或下跌（对于看跌比率价差）的单边行情中，由于卖出的期权数量较多且行权价不利，可能会面临无限损失的风险。当市场波动超出预期范围时，策略的亏损可能会迅速扩...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 23:00 极速回答

来自：期货

期权买卖价差在不同市场中是否存在差异？
您好，期权买卖价差在不同市场中存在差异。价差是指某一时间点上买入和卖出同一期权合约的价格之间的差异。以下是导致价差差异的几个主要原因：1.市场流动性：市场流动性是指市场上的交易量和交易...

1个回答 1次浏览 2023-12-26 13:30 极速回答

来自：股票

牛市价差策略和熊市价差策略是如何构建的？
牛市价差策略指预期市场上涨时，买入一个较低行权价格的认购期权，同时卖出一个较高行权价格的认购期权；熊市价差策略则指预期市场下跌时，买入一个较高行权价格的认沽期权，同时卖出一个较低行权价...

1个回答 1次浏览 2025-05-06 18:40 极速回答

来自：股票

铁蝶式价差策略与蝶式价差策略有何不同？​
铁蝶式价差策略是蝶式价差策略的一种变形。蝶式价差策略通常使用的是同种类型期权（如都是看涨期权或都是看跌期权），而铁蝶式价差策略是由一个看涨期权空头和一个看跌期权空头组成中间的行权价组合...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:55 极速回答

来自：股票

什么是垂直价差策略？​
垂直价差策略：是一种期权组合策略，通过同时买入和卖出相同类型（认购或认沽）、不同行权价格但到期日相同的期权来构建。例如，买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。该策...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 19:15 极速回答

来自：股票

期权的组合策略（如牛市价差、熊市价差、跨式策略）如何构建，适用哪些市场行情？
牛市价差策略：买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期市场温和上涨的行情，通过限制潜在收益来降低成本和风险。熊市价差策略：买入较高行权价格的认沽期权，同时...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 18:08 极速回答

来自：期货

期权策略的信息比率（IR）计算方法及应用？
计算：超额收益均值/跟踪误差，衡量主动管理能力。应用：IR>0.5视为有效，用于策略绩效评估与资金分配。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:32 极速回答

来自：期货

期权策略的夏普比率计算方法？
分析策略间收益率相关性，避免同向波动集中风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:54 极速回答

来自：期货

“杠杆比率”在期权交易中的具体体现？
杠杆比率=标的资产价格变动百分比/期权价格变动百分比，反映期权对标的资产的放大效应。例如，标的资产上涨10%，期权价格上涨50%，则杠杆比率为5倍。虚值期权杠杆更高（权利金低，但盈利可...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 11:57 极速回答

来自：期货

有没有人知道，期权中杠杆比率是什么意思？
你好，期权中的杠杆比率是指期权投资者利用较小的权利金支出，控制较大数量的标的资产的一种金融工具。杠杆比率可以帮助投资者在有限的资金条件下，扩大投资规模，提高收益潜力。期权杠杆比率的计算...

1个回答 1次浏览 2023-11-22 14:32 极速回答

来自：期货

垂直价差策略在末日轮中如何应用？怎么开户？
垂直价差策略在末日轮中的应用主要利用临近到期时时间价值加速衰减的特性。通过构建买入低行权价+卖出高行权价的同类型期权组合（如认购牛市价差），既能降低权利金成本，又能锁定最大亏损。末日轮...

1个回答 1次浏览 2025-07-13 17:43 极速回答

来自：股票

日历价差策略在时间衰减中的盈利逻辑？
买入远期期权+卖出近期期权，利用不同期限期权的时间损耗差异（近期Theta更大）：若标的价格和波动率不变，近期期权快速衰减，远期期权衰减较慢，组合赚取时间差收益。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 08:59 极速回答

来自：股票

价差交易中的止盈止损策略如何设计？
止盈：价差回归至均值附近、达到预期收益目标；止损：价差突破历史最大偏离、协整关系失效（如ADF检验拒绝原假设）。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 11:58 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的价差交易策略是如何运作的？
您好，很高兴为您解答问题。价差交易策略，又称为套利交易策略，是在期货市场中利用不同合约之间的价差进行交易的方法。这种策略的核心理念是捕捉市场上由于供求关系、季节性因素、资金流动等造成的...

1个回答 1次浏览 2023-11-22 09:51 极速回答

来自：港股、港股知识

对角价差策略与日历价差的区别？
对角价差策略不仅涉及不同期限的期权，还涉及不同行权价格的期权，而日历价差策略只有期限不同，行权价格相同。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:58 极速回答

来自：股票

比率价差（RatioSpread）的Delta中性调整规则？
通过调整不同行权价期权的持仓比例（如买1卖2），使组合Delta接近零，需动态监控标的价格变动，定期调仓维持中性。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:39 极速回答

来自：期货

夏普比率在期货策略中的优化方法有哪些？
您好，夏普比率是衡量期货策略风险调整后收益的重要指标，通过优化夏普比率，投资者可以提升策略的整体表现。以下将结合国内期货市场的实际情况和生活中的例子，说明几种优化夏普比率的方法。首先，...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 12:19 极速回答

来自：期货

期货策略中的杠杆使用如何影响夏普比率？
您好，杠杆是期货交易中常用的一种金融工具，可以通过少量的资金控制大量的资产。在期货策略中，杠杆的使用可以对夏普比率产生重要影响，这取决于投资者对杠杆的合理运用和风险控制能力。让我们结合...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 11:21 极速回答

来自：期货

期权的对角价差策略适合什么情况？​，有人知道该怎么办吗

1个回答 0次浏览 2025-11-13 16:39 极速回答

来自：股票、股票开户

期权价差策略的交易佣金收取规则（按组合还是单腿）？
按券商规定，部分按组合（如一笔委托）收取，部分按单腿（每笔交易）收取，需提前确认佣金结构。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:41 极速回答

来自：股票、股票知识

熊市价差策略的平仓规则与单腿期权有何不同？​
与单腿差异：平仓需同时平掉两腿头寸，或通过组合指令一次性操作，避免单腿持仓风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:31 极速回答

来自：期货

构建铁蝶式价差策略需要涉及哪些期权合约的买卖？​
买入一个较低行权价K1​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看涨期权，买入一个较高行权价K3​的看涨期权。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:40 极速回答

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