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波动率套利策略的原理是什么？
波动率套利基于对期权隐含波动率与实际波动率差异的判断。当隐含波动率高于实际波动率时，卖出期权；当隐含波动率低于实际波动率时，买入期权。通过波动率的回归，赚取期权价格与实际价值之间的差价...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:25 极速回答

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什么是波动率套利策略？
通过发现市场中不同期权或不同标的资产的隐含波动率之间的差异，构建相应的期权组合，当隐含波动率的差异回归到正常水平时获利。例如，当同一标的资产的短期期权隐含波动率高于长期期权隐含波动率时...

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:11 极速回答

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统计套利策略的原理是什么？
统计套利：配对交易（如A/H股差价）。这样策略就可以

1个回答 1次浏览 2025-04-23 09:17 极速回答

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期权交易的波动率套利策略？
波动率套利策略是基于对期权隐含波动率的判断。当隐含波动率被高估时，可以卖出期权；当隐含波动率被低估时，可以买入期权。同时，通过构建包含标的资产、期权等多种金融工具的组合来对冲风险，目的...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 10:42 极速回答

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期权套利策略有哪些？（期现套利、波动率套利等）
期现套利：利用期权与标的资产价格偏差套利（如看涨期权价格低于理论值时，买入期权并卖出标的）；波动率套利：做多/做空隐含波动率与实际波动率的偏差；垂直价差套利、跨期套利等。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

来自：期货

请问，期货套利策略的原理是什么？
您好：期货套利策略的原理主要是利用不同期货合约之间的价格差异，同时买入和卖出相关的期货合约，以赚取无风险或低风险的收益。具体来说，当同一商品的不同合约之间存在不合理的价差时，套利者会利...

2个回答 1次浏览 2024-02-05 15:34 极速回答

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期权的波动率套利策略有哪些要点？
准确衡量波动率：首先需要准确估计标的资产的历史波动率，并通过期权价格计算出隐含波动率。这是判断波动率套利机会的基础，常用的方法包括移动平均法、GARCH模型等。寻找波动率差异：当隐含波...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:17 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的构建原理是什么？​
以认购期权为例：买入低行权价（K1）认购期权+买入高行权价（K3）认购期权+卖出两份中间行权价（K2）认购期权（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:50 极速回答

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期权套利策略有哪些类型？其原理是什么？
垂直套利：同时买入和卖出相同到期日但不同行权价格的同类型期权（看涨或看跌），利用不同行权价格期权之间的价格差异来获利。水平套利：买入和卖出相同行权价格但不同到期日的期权，利用不同到期日...

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:53 极速回答

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QMT量化交易的套利策略原理？
统计套利：基于对历史数据的统计分析，寻找不同证券间价格关系规律。当价格关系短期内偏离正常范围时进行买卖操作，待回归正常获利。例如，两只相关性高的股票A和B，价格差通常在±5元波动，当A...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 14:32 极速回答

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期权交易的波动率套利策略在极端行情下的应对？
期权交易的波动率套利策略在极端行情下的应对，在极端行情时，波动率会大幅变化，投资者要及时调整期权组合，控制风险，也可以利用对冲工具减少损失。我们很看重投资者的利益，我公司营业部众多，办...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:43 极速回答

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波动率套利策略的实际操作案例？
当隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）偏离时，构建策略赚取波动率回归收益：例：某期权IV=30%，HV=20%，认为IV高估，卖出期权（做空Vega），同时用标的对冲Delta。若I...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:27 极速回答

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套利策略分为哪几类？跨期套利的原理是什么？
分类：跨期套利（同品种不同月份）、跨品种套利（相关品种，如大豆和豆粕）、跨市场套利（不同交易所，如LME和上期所铜）。跨期套利原理：利用同一品种不同合约的价差波动，买入低估值合约，卖出...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:28 极速回答

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波动率套利（VolatilityArbitrage）的原理？
利用隐含波动率与历史波动率的差异套利，预期隐含回归历史时平仓。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:24 极速回答

来自：期货

什么是套利策略？
套利策略是指利用市场中不同资产或相同资产在不同市场、不同时期存在的价格差异，通过同时买入和卖出相关资产，以获取无风险利润或低风险利润的交易策略。例如，同一种股票在A市场价格为10元，在...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 12:01 极速回答

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套利策略有哪些类型？期现套利、跨期套利、跨市场套利的原理分别是什么？
套利策略类型：期现套利、跨期套利、跨市场套利等。期现套利原理是利用期货与现货价格的不合理价差；跨期套利是利用同一品种不同到期月份合约的价差；跨市场套利是利用不同市场同一品种的价差。

1个回答 1次浏览 2025-05-11 16:33 极速回答

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期权交易的波动率套利策略在宏观经济变化下的操作？
期权交易的波动率套利策略在宏观经济变化下的操作，宏观经济变化会影响市场波动率，投资者要根据波动率变化调整期权组合，利用套利机会。我们不仅服务好，佣金收取还很低的，在我这开户佣金低到你满...

1个回答 1次浏览 2025-01-08 05:24 极速回答

来自：期货

相对价值套利策略在期权交易中的应用原理是什么？​
是基于期权之间相对价格关系的套利。通过分析不同期权合约的隐含波动率、行权价、到期日等因素，找出价格被相对低估或高估的期权。如相同标的、相同到期日的不同行权价期权，若隐含波动率差异过大，...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:18 极速回答

来自：期货

套利策略分类有哪些，套利策略分类详细介绍？
套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。当这种价格的变动产生无风险收益时，称无风险套利策略。这种套利机会很少，一旦出现立即消失。有些金...

1个回答 48次浏览 2021-08-17 14:29 极速回答

来自：期货

期权的套利策略有哪些（如期现套利、垂直套利、水平套利等）？套利的原理和风险是什么？
期现套利：利用期权与标的价差套利（如认购期权价格

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:43 极速回答

来自：期货

波动率策略的类型有哪些？（如做多波动率、波动率套利）
做多波动率：买入跨式/宽跨式期权，预期标的大幅波动。做空波动率：卖出跨式/宽跨式期权，预期标的横盘。波动率套利：做多低IV期权、做空高IV期权，捕捉IV收敛。波动率曲线交易：交易不同到...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:17 极速回答

来自：期货

期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处？​
均利用价差波动获利，通过组合头寸对冲风险，追求低风险收益，依赖价差回归理论。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:46 极速回答

来自：股票、股票开户

对于期权波动率套利投资，海口市哪家券商开户能提供波动率套利策略且佣金优惠？
在海口市做期权波动率套利投资，选券商时既想有策略支持又关注收费情况是很合理的。一些综合实力强的券商，研究团队专业，可能会提供波动率套利策略，帮助咱们更好地把握市场机会。不过不同券商的策...

1个回答 1次浏览 2025-10-29 14:42 极速回答

来自：期货

etf套利策略收益率怎么样？
您好，ETF套利策略收益率受资金规模、市场情况等影响。小资金（30-200万）年化收益率可达30%左右；资金量大时，年化收益率通常在15%-25%，华宝添益ETF保底年化约6%，但总体...

1个回答 1次浏览 2025-06-27 15:56 极速回答

来自：期货

套利策略缺点有哪些，套利策略相关注意事项？
套利策略，一般是指在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。在实施这种策略的时候，我们一定要注意一些要点，主要是：一是当这种价格的变动产生无风险收...

1个回答 57次浏览 2021-08-17 14:28 极速回答

来自：期货

ETF套利策略是怎样的？
当ETF二级市场交易价格与IOPV出现较大偏差时，可进行套利。当二级市场价格高于IOPV时，进行溢价套利：买入一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场卖出ETF份额；当二级市场价格低于...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 11:34 极速回答

来自：期货

如何实现多品种套利策略？
套利策略：需双账户对冲，注意手续费影响。

1个回答 1次浏览 2025-04-26 10:52 极速回答

来自：期货

如何学习和掌握套利策略？
可以通过学习金融市场理论、投资学等专业知识，了解套利的原理和方法；参加专业培训课程，掌握交易软件和数据分析工具的使用；进行模拟交易实践，积累经验；同时关注市场动态和监管政策变化，不断总...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 12:05 极速回答

来自：期货

套利策略存在风险吗？
虽然理论上套利是低风险或无风险，但实际操作中存在风险。比如市场突发重大事件导致价格走势异常，使原本的价差无法回归正常水平；交易执行延迟可能导致错过最佳套利时机；不同市场的交易规则和成本...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 12:02 极速回答

来自：期货

期货有哪些套利策略？
期货套利有几种，具体如下：1.跨期套利，在不同交割月份合约之间进行套利，比如RB2210和RB2301合约之间进行套利；2.跨品种套利，利用不同品种之间的相关性进行套利，比如...

1个回答 1次浏览 2022-08-02 16:27 极速回答

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