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来自：期货

个股期权的时间价值是指什么？
时间价值是指随着时间的延长，相关合约标的价格的变动有可能使期权增值时期权的买方愿意为买进这一期权所付出的金额，它是期权权利金中超出内在价值的部分。期权的有效期越长，对于期权的...

1个回答 78次浏览 2021-03-01 15:06 极速回答

来自：期货

个股期权的内在价值是指什么？
内在价值只能为正数或者为零，期权账户需要到营业部临柜办理，投资者需要满足50万资金和半年以上的投资经验，此外还需要通过考试和模拟测试，我处期权佣金能够给到1.7元一张全包！

2个回答 85次浏览 2021-03-01 15:04 极速回答

来自：期货

为什么美式期权的时间价值总是大于0？
因为美式期权可以随时行权，期权账户需要到营业部临柜办理，开期权账户需要达到20日日均50万的门槛和半年以上的投资经验，50etf期权和沪深300etf期权可以同时开通，我公司...

4个回答 1次浏览 2020-11-02 12:40 极速回答

来自：期货

个股期权时间价值是什么？
您好，期权时间价值，也称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关：转股...

6个回答 543次浏览 2018-08-27 14:03 极速回答

来自：期货

个股期权时间价值是什么？
期权时间价值Timevalue：期权的时间价值，也称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。

6个回答 423次浏览 2018-05-24 08:04 极速回答

来自：期货

期权交易的主要风险有哪些？（市场风险、流动性风险、波动率风险等）
市场风险：标的价格波动导致期权价值变动；流动性风险：合约缺乏交易对手，难以平仓；波动率风险：隐含波动率下降导致期权价值下跌；时间风险：到期日临近，时间价值衰减加速；行权风险：买方未及时...

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:15 极速回答

来自：期货

期权的波动率微笑现象在期货和融资融券市场存在类似情况吗？​
期权波动率微笑：虚值期权波动率高于平值，反映市场对尾部风险的预期。期货/融资融券：无直接类似现象，但期货远月合约升贴水（期限结构）可反映市场预期（如contango结构表示看涨远月）。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:50 极速回答

来自：期货

期权交易中的隐含波动率指标与传统技术指标如何协同使用？
期权交易中隐含波动率指标与传统技术指标协同使用，可判断市场预期和价格走势。

1个回答 1次浏览 2025-04-26 20:16 极速回答

来自：期货

如何利用波动率曲面分析期权价格的合理性，它有哪些应用场景？
您好，波动率曲面是将不同到期日和行权价格期权的隐含波动率绘制成三维曲面。通过观察波动率曲面，可对比不同期权的隐含波动率与历史波动率、理论模型预测值的差异，判断期权价格是否合理。应用场景...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:03 极速回答

来自：期货

生猪期货期权策略：波动率高位下的对冲方案设计
嘿，朋友！波动率高位意味着价格波动剧烈，这时候单纯靠期货对冲可能不够灵活，期权就派上用场了。期权对冲的核心思路是利用期权的波动率特性，通过买入或卖出期权来锁定风险。一个常见的策略是买入...

1个回答 1次浏览 2025-03-07 11:24 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的隐含波动率是什么？它如何与期权交易相关联？
您好，很高兴回答您的问题。 期货交易中的隐含波动率通常是指与期货合约相关的期权市场中所体现的预期未来价格波动程度。在期货市场上，虽然直接谈论隐含波动率并不常见，但当期货合约具有相应的期...

1个回答 1次浏览 2024-01-30 10:20 极速回答

来自：期货

谁能简单说一下，期权隐含波动率和实盘有多大关系？
您好，期权的隐含波动率是指根据期权价格反推出的预期波动率水平。它代表了市场对未来价格波动的预期，是期权定价的重要组成部分。实盘波动率则是指实际观察到的资产价格的波动水平。两者之间存在一...

1个回答 1次浏览 2023-12-13 15:22 极速回答

来自：外汇、外汇开户

黄金期权隐含波动率低位回升，如何开户交易现货黄金？
您好！黄金期权隐含波动率低位回升，投资者情绪维持中性黄金期权近月主力隐含波动率继续小幅回升，AU2106系列期权隐含波动率最新值20.14%，较前值18.49%小幅增加，AU...

1个回答 34次浏览 2021-05-11 11:31 极速回答

来自：期货

R语言中如何进行期货市场的交易执行效果波动率预测？
您好，在R语言中进行期货市场的交易执行效果波动率预测是投资者在制定交易策略和风险管理时的重要工具。通过对市场波动率的预测，投资者可以更好地评估风险和收益，并做出相应的决策。首先，为了进...

1个回答 1次浏览 2024-04-15 11:38 极速回答

来自：期货

Matlab中如何进行期货市场的交易信号的波动率调整和策略优化？
您好。在Matlab中进行期货市场的交易信号的波动率调整和策略优化是一项关键任务，因为市场波动率的变化会影响交易策略的表现，而优化策略可以帮助交易者在不同市场环境下实现更好的收益。在这...

1个回答 1次浏览 2024-04-08 15:44 极速回答

来自：期货

Matlab中如何进行期货市场的交易策略的波动率调整和策略优化？
您好，在Matlab中进行期货市场的交易策略的波动率调整和策略优化涉及到利用历史数据对策略进行回测、评估和优化。这个过程可以帮助我们调整交易策略的波动率，使其适应市场的变化，并提高策略...

1个回答 1次浏览 2024-04-08 14:49 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的人工智能系统如何进行波动率交易？
您好，人工智能系统在期货交易中进行波动率交易是一种常见的策略，它利用市场波动率的变化来获取收益。波动率交易通常涉及对市场波动率的预测和风险管理，让我们以菜粕期货为例，来说明人工智能系统...

1个回答 1次浏览 2024-03-01 10:14 极速回答

来自：期货

如何在期货市场中建立一个有效的波动率交易的量化交易系统？
您好。建立一个有效的波动率交易的量化交易系统在期货市场中是一个具有挑战性但也很有潜力的任务。波动率交易是一种利用市场波动率的变化来获取利润的交易策略，通常包括波动率的预测、波动率的交易...

1个回答 1次浏览 2024-02-17 19:15 极速回答

来自：股票

期权费怎样算？股票波动是否要補仓（期权费）谢
你好，期权费是按张为单位收取的，新开户一般默认5元一张。开户找我，1.7元全包一张。

2个回答 0次浏览 2022-05-18 16:08 极速回答

来自：期货

期权交易费率与市场利率的联动性表现如何？市场利率的变化，会对期权交易费率产生怎样的直接或间接影响呢？
一般联动性：期权交易费率与市场利率通常存在一定的联动性，且多数情况下呈正相关关系。市场利率上升时：对于期权卖方来说，市场利率上升意味着资金的机会成本增加。由于卖出期权需要缴纳保证金，占...

1个回答 1次浏览 2024-12-30 15:54 极速回答

来自：期货

解释期权的Theta值及其在时间损耗方面的意义。​
Theta值表示期权价值随时间推移的变化率，通常为负值。它衡量了期权时间价值的衰减速度，反映了在其他条件不变的情况下，每经过单位时间，期权价值减少的幅度，体现了期权的时间损耗特性，时间...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:01 极速回答

来自：期货

Delta值的定义是什么？如何用Delta对冲期权风险？
Delta表示期权价格对标的资产价格变动的敏感度。Call的Delta：0到1Put的Delta：-1到0Delta对冲：持有期权头寸时，通过买卖标的资产使组合Delta=0，消除方向...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:07 极速回答

来自：期货

期权的Theta值代表什么？在投资决策中如何考虑？​
Theta值表示期权价格随时间流逝的衰减速度，一般为负。多头持仓要警惕时间损耗，临近到期价值加速下降；空头持仓可受益于时间价值衰减，若无不利波动，可获利。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:20 极速回答

来自：期货

Rho值与利率变动对期权价格有怎样的联系？​
Rho值衡量的是期权价格对无风险利率变动的敏感度。对于认购期权，利率上升，期权价格通常会上升，因为利率上升会降低行权价格的现值，同时可能提高标的资产的预期收益率；对于认沽期权，利率上升...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:49 极速回答

来自：期货

Theta值衡量的是什么，为什么它对期权卖方很重要？​
Theta值衡量的是期权价格随时间推移而衰减的速度。对于期权卖方，时间是有利因素，因为随着时间推移，期权价值会逐渐降低，卖方可以赚取时间价值的衰减，所以Theta值对卖方很重要，它反映...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:48 极速回答

来自：期货

如何放弃实值商品期权的自动行权？
大商所、广期所，在到期日当天，可取消实值商品期权的自动行权；若客户需要部分行权，则在成功取消后，输入行权数量。郑商所和上期所，相对比较简单，在到期日当天，直接可在交易软件中选择放弃按钮...

1个回答 1次浏览 2024-07-17 11:29 极速回答

来自：期货

请问关于期权的，如果买入深度虚值合约有什么利弊？
您好收益方面，利用深度实值期权对冲【最为直接，收益高，但收益率低】。在所有期权中，深度实值期权的【交易费用比例（占权利金）最低】。

2个回答 231次浏览 2021-09-07 13:30 极速回答

来自：期货

求解关于期权的，买入虚值合约亏损可以继续扛着吗？
不扛单，尤其是虚值合约。虚值合约因为只有时间价值，时间价值固定流失，对买方来讲是一个劣势。一旦出现连续下跌的情况，变成深虚后，想要再起来就难了。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 131次浏览 2021-09-01 12:29 极速回答

来自：期货、期货行情

求解关于期权的，T型报价中Delta值是什么？
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

3个回答 277次浏览 2021-08-31 16:42 极速回答

来自：股票

请问期权的T型报价中Delta值是什么意思？
Delta值，指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。如有...

1个回答 131次浏览 2021-08-25 18:36 极速回答

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