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来自：期货

期权隐含波动率影响手续费吗？
期权隐含波动率不直接影响手续费，手续费按券商标准，与合约类型等有关。我公司现在开户优惠力度很大的，我处佣金一向都是超级便宜的哦。在线交流欢迎预约

1个回答 1次浏览 2025-06-17 14:20 极速回答

来自：期货

期权波动率曲面的构建方法及其对策略的影响？
构建方法：收集同一标的、不同到期日和行权价的期权价格；用BS模型反推隐含波动率（IV）；按到期日（横轴）和行权价（纵轴）绘制IV曲面。策略影响：识别波动率异常区域（如近月合约IV偏高，...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:18 极速回答

来自：期货

期权隐含波动率与技术面趋势的关系？​
期权隐含波动率与技术面趋势的关系是隐含波动率上升表明市场预期波动加大，可能对应趋势加速；下降表明预期波动减小，可能对应趋势放缓。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 21:50 极速回答

来自：期货、期货知识

实际期权定价中，为什么需要考虑“隐含波动率”？如何计算？
隐含波动率是市场对未来波动率的预期，通过期权市场价格反推得出（代入BS模型求解波动率）。实际定价中，标的波动率无法准确预测，隐含波动率反映市场情绪，是期权定价的核心参数。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:17 极速回答

来自：期货

期权套利策略有哪些？（期现套利、波动率套利等）
期现套利：利用期权与标的资产价格偏差套利（如看涨期权价格低于理论值时，买入期权并卖出标的）；波动率套利：做多/做空隐含波动率与实际波动率的偏差；垂直价差套利、跨期套利等。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

来自：期货

当隐含波动率上升2%，vega=0.05的期权组合价值如何变化？
您好，组合价值上升0.05×2=0.1（假设面值1单位）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：期货

波动率微笑（VolatilitySmile）如何影响期权定价？
波动率微笑表明虚值期权隐含波动率高于平值，影响定价时需调整虚值期权权重。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:24 极速回答

来自：期货

波动率微笑现象是什么，它反映了期权市场的什么特征？
您好，波动率微笑是指在相同到期日下，平值期权隐含波动率较低，实值和虚值期权隐含波动率较高，将不同行权价格期权的隐含波动率绘制成图形，形状类似微笑曲线。它反映了期权市场对极端价格变动风险...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:03 极速回答

来自：期货

隐含波动率是什么？它对期权定价有何重要性？​
隐含波动率是根据期权市场价格，通过期权定价模型反推出来的标的资产未来波动率。它对期权定价至关重要，是期权定价模型的关键参数，反映了市场对标的资产未来波动的预期，影响着期权的时间价值和整...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:00 极速回答

来自：期货

在构建期权组合策略时，如何根据市场波动率变化进行调整？
您好，当市场波动率上升时，期权价格会上涨，可适当增加期权的持仓，如买入跨式或宽跨式组合以从波动率上升中获利。当波动率下降时，可减少期权持仓，或采用卖出期权的策略，因为此时期权时间价值会...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:45 极速回答

来自：期货

工业硅期货的期权隐含波动率有何启示？
你好，工业硅期货的期权隐含波动率(lmpliedVolatiity,IV)是市场对未来价格波动预期的一个指标，它反映了市场参与者对于标的资产(即工业硅期货)未来价格不确定性的看法。以下...

1个回答 1次浏览 2025-02-12 09:10 极速回答

来自：期货

如何利用隐含波动率来优化ETF期权操作？
利用隐含波动率来优化ETF期权操作是一种基于市场预期波动性的交易策略。以下是一些基本步骤和考虑因素：1.理解隐含波动率（IV）：-隐含波动率是市场对未来波动性的预期，它通过期权价格反映...

1个回答 1次浏览 2025-02-09 22:20 极速回答

来自：期货

期权和期货组合策略如何应对市场波动率的变化？
您好，期权和期货组合策略可以灵活应对市场波动率的变化，从而帮助投资者规避风险或者获取更高的收益。市场波动率的变化通常反映了市场参与者对未来价格波动的预期，因此对于投资者而言，及时调整交...

1个回答 1次浏览 2024-05-14 10:42 极速回答

来自：股票

老师，创业板ETF期权的波动率指标怎么看
你好，很高兴为您答疑解惑，创业板ETF期权的波动率指标可以通过查看期权市场的隐含波动率（IV）来了解。波动率是衡量市场未来价格变动不确定性的指标，而在期权市场中，隐含波动率是期权定价模...

1个回答 1次浏览 2024-01-29 22:37 极速回答

来自：期货

请教老师，期权隐含波动率高好还是低好一些？
您好同学，期权隐含波动率合适的话会好一些，现在隐含波动率的计算很简单，只要分析每个期权的实值和虚值的状态及成交量的大小，期权的续存期等因素，通过计算得知某一日的综合隐含波动率，并且按照...

1个回答 1次浏览 2023-12-17 21:22 极速回答

来自：期货

请教老师，期权历史波动率计算公式？
您好，期权是一种金融衍生品，它给予买方在未来某个时间以特定价格买入或卖出某种资产的权利，而不是义务。期权的价格取决于许多因素，其中之一就是资产价格的波动性。波动性是衡量资产价格变化幅度...

1个回答 1次浏览 2023-12-13 13:57 极速回答

来自：期货

能解释一下，期权隐含波动率高好还是低好？
期权的隐含波动率高或低并没有绝对的好坏之分，而是取决于投资者的交易策略和预期。隐含波动率高意味着期权的价格变动范围大，市场情况不确定性高，但同时也意味着可能获得高收益。对于购买期权的投...

1个回答 1次浏览 2023-12-11 11:18 极速回答

来自：期货

能解释一下，期权隐含波动率计算方式？
期权隐含波动率是指根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期，通过期权市场上的期权价格来反映。通俗地说，隐含波动率可以看作是市...

1个回答 1次浏览 2023-12-05 14:25 极速回答

来自：期货

谁能详细说一下，期权隐含波动率和价格的关系
期权隐含波动率和价格之间的关系可以理解为：隐含波动率是期权价格的一个重要影响因素，它反映了标的资产在未来一段时间内的价格波动程度。期权价格则是由期权定价模型根据若干个因素综合计算得出，...

1个回答 1次浏览 2023-11-15 09:50 极速回答

来自：期货

谁能详细说一下，期权隐含波动率的作用是什么？
您好！我来详细说下！期权隐含波动率是指根据期权市场的定价推导出来的预期标的资产价格未来波动的一种估计。它反映了市场对标的资产未来价格波动性的预期，并且是期权定价模型中的一个重要输入参数...

1个回答 1次浏览 2023-11-08 15:00 极速回答

来自：股票

问个问题，期权中的隐含波动率很重要吗？
隐含波动率对期权价格的重要性，相当于利率对于债券的重要性一样，所以，隐含波动率是期权分析的基本工具。 开户找我，期权手续费成本价。

1个回答 11次浏览 2021-10-13 13:08 极速回答

来自：期货

期权的波动率的百分比，请问下对于策略如何选择？
基于波动率的研究可以衍生出各种相关的波动率策略，举例子，震荡策略和突破策略。卖出跨式震荡策略主要是预期标的资产的价格不会大幅波动，所采取的交易策略，主要包括卖出跨式策略和卖出...

2个回答 207次浏览 2021-03-05 13:38 极速回答

来自：期货

股指与国债期权波动率何以背离？这是什么意思？
债券和股指期权波动率，似乎都有着与货币政策相关的强周期性，这在过去也一再出现：当货币政策宽松时，波动率往往会平稳下来。随着波动率降低，央行终将开始收紧政策利率。一般来说，收益率曲线平坦、货币政策...

1个回答 243次浏览 2019-02-12 08:04 极速回答

来自：外汇、外汇开户

VIX波动率指数交易开户指南，一分钟教会你！
您好，VIX波动率指数交易开户需要先选择正规平台，准备身份证、电子邮箱、手机号等资料，注册账户，待审核通过后通过银行转账、信用卡或电子钱包等方式入金，再下载如MT4等交易软件并登录，最...

1个回答 1次浏览 2024-09-25 20:07 极速回答

来自：期货

期权交易中的“波动率曲面倾斜”是什么原因导致的？它对期权交易策略有什么影响？
原因：市场对不同行权价格的预期差异：投资者对不同行权价格的期权有不同的风险偏好和预期，导致对其波动率的评估不同。一般来说，虚值期权的波动率可能会高于平值和实值期权，这是因为投资者认为在...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:16 极速回答

来自：期货、期货知识

波动率如何帮助期货交易者确定价格的波动周期？
您好，波动率在期货交易中不仅可以帮助确定价格的波动程度，还可以帮助交易者确定价格的波动周期。波动率反映了价格波动的幅度和频率，通过分析波动率的变化，交易者可以辅助判断价格的波动周期。现...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 11:16 极速回答

来自：股票

如何通过股价波动率曲面衡量股票交易波动？
通过股价波动率曲面衡量股票交易波动可以采用以下方法：计算股价历史波动率：利用股票价格历史数据，采用波动率模型（如GARCH模型）或直接计算股票价格的涨跌幅度，计算得到股价的历史波动率。...

1个回答 1次浏览 2023-09-20 15:28 极速回答

来自：其他

如何分析竞买率？
每一笔成交的买入数量和卖出数量总是相等的，但有主动被动之别。如买入时按卖一甚至卖三向上追打，则为主动性买入，若挂单低于卖价等待卖方向下追卖成交，则属于被动性买入。其实竞买率对股价并没有实质的影响...

9个回答 910次浏览 2015-10-14 11:35 极速回答

来自：其他

如何分析竞买率?
你好，竞买率表示在此价位上成交的量中，主动性买量占的比率（即以卖价成交所占比例）。竞买率高说明在此价位买的意愿较强，其实质是内外盘在每个价位的体现。

5个回答 994次浏览 2014-09-22 12:16 极速回答

来自：期货

期权交易的杠杆率限制规则？
买入期权杠杆率=标的价值/权利金（天然高杠杆）；卖出期权需缴纳保证金，杠杆率由保证金比例决定（如SPAN系统下通常为5-10倍）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:10 极速回答

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