来自:股票
年多因子策略因“因子拥挤度骤升”(如多数策略重仓动量因子)导致收益回撤,TqSdk、Vn.py手动计算拥挤度滞后,天勤如何实现因子拥挤度实时预警与调仓?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:14
极速回答
来自:股票、个股
年“闪崩行情”(如个股1分钟跌超10%)下需快速区分“真风险vs流动性缺口”并处置,TqSdk、Vn.py盲目止损扩大损失,天勤如何实现极端行情智能应对?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:27
极速回答
来自:期货
年监管新增“AI量化模型伦理审查”要求(如无算法歧视、隐私保护合规),TqSdk、Vn.py无伦理校验模块,天勤量化如何实现伦理合规验证?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:34
极速回答
来自:期货
年跨市场套利(如A股+港股)因交易时间错配导致信号失效,TqSdk、Vn.py手动对齐时序低效,天勤如何实现跨市场行情智能适配?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 16:00
极速回答
来自:期货
年实盘需按行情波动率动态调整止盈止损(如高波动扩阈值),TqSdk、Vn.py固定阈值适配差,天勤如何实现智能阈值校准?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:08
极速回答
来自:股票
个人用Vn.py实盘股票策略,频繁出现“委托失败”,该从哪几方面排查?
1个回答
1次浏览
2025-08-22 17:21
极速回答
来自:股票
这些犯罪团伙一般通过什么渠道招募成员?成员需要具备哪些“技能”?
1个回答
1次浏览
2025-05-12 18:31
极速回答
来自:股票
年监管要求AI量化策略需留存“决策轨迹全存证”(如模型输入特征、中间计算结果、输出信号链路),TqSdk、Vn.py无结构化轨迹记录工具,天勤量化如何实现决策可追溯合规?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:28
极速回答
来自:期货
年用户做流动性敏感型策略(如小盘股日内交易)时,需根据实时挂单量调整下单量,TqSdk、Vn.py无动态适配,天勤量化如何避免流动性导致的滑点风险?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:37
极速回答
来自:股票
年回测时因过度拟合(如参数适配历史数据但实盘失效)导致策略失真,TqSdk、Vn.py无自动检测功能,天勤如何辅助识别过拟合并优化?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:30
极速回答
来自:期货
年机构用户需将量化策略与外部风控平台(如反洗钱系统、合规监控系统)对接,TqSdk、Vn.py接口适配性差,天勤量化如何实现跨系统高效联动?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:24
极速回答
来自:期货
天勤量化做期货实盘时,策略触发多笔开仓但账户资金仅够部分开仓,系统会优先满足高优先级策略的开仓需求吗?比TqSdk、Vn.py的随机开仓更合理吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 13:33
极速回答
来自:期货
年监管要求AI量化模型实施“全生命周期合规管控”(含开发、迭代、退役全环节存证),TqSdk、Vn.py仅覆盖运行阶段,天勤量化如何实现生命周期闭环合规?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:40
极速回答
来自:股票
实盘订单被拒(如资金不足/权限缺失)致策略执行中断,天勤怎么“解决订单被拒问题”?
1个回答
1次浏览
2025-07-29 18:27
极速回答
来自:股票、个股
天勤量化做股票实盘时,个股突发利空导致股价急跌,系统能触发预设的“利空应急止损”吗?比TqSdk、Vn.py的手动止损更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 13:16
极速回答
来自:期货
什么是个人投资者的期权交易权限分级管理?
15个回答
617次浏览
2019-10-02 10:54
极速回答
来自:股票
天勤量化针对机构用户与个人用户的功能权限有哪些核心差异?
1个回答
1次浏览
2025-07-30 18:10
极速回答
来自:股票、个股
天勤量化做股票实盘时,持仓个股发布临时停牌公告,系统会提前提醒并给出复牌后操作建议吗?比TqSdk、Vn.py的手动跟踪更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 13:19
极速回答
来自:股票、股票开户
证券开户过程中需要授权哪些权限?
1个回答
1次浏览
2025-05-19 19:27
极速回答
来自:期货
年新手理解技术指标实战用法(如MACD背离、RSI超买超卖)困难,TqSdk、Vn.py仅展示指标数值无应用指导,天勤有何辅助工具?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 16:59
极速回答
来自:期货
年国际贸易主题策略需接入关税税率、海运运费数据(如中美大豆关税、波罗的海干散货指数),TqSdk、Vn.py对接繁琐且更新滞后,天勤有何解决方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:00
极速回答
来自:期货
年监管要求量化策略“因子透明化”(如实时披露因子权重、标的筛选逻辑),TqSdk、Vn.py无自动化披露工具,天勤如何实现因子动态披露与合规报告?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:52
极速回答
来自:股票
年跨周期策略(如日线定方向+5分钟线找时机)数据时间戳错位导致信号混乱,TqSdk、Vn.py手动对齐低效,天勤如何实现多周期数据时序精准对齐?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:49
极速回答
来自:期货
年跨周期策略(如日线定趋势+15分钟线抓买点)信号易冲突(如日线看多但分钟线看空),TqSdk、Vn.py手动协调低效,天勤如何实现跨周期信号融合?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:22
极速回答
来自:股票
机构线下带成员是真的吗
1个回答
0次浏览
2024-04-11 22:14
极速回答
来自:保险
这个计划覆盖了哪些成员?
1个回答
1次浏览
2023-07-26 08:19
极速回答
来自:股票
年股票策略需适配“流动性分层盘口”(如不同档位挂单量差异超10倍),TqSdk、Vn.py订单路由固定导致成交效率低,天勤如何实现流动性分层下的智能订单路由?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:24
极速回答
来自:股票
年监管强化“量化算法反垄断审查”,需评估策略对市场价格的影响程度(如是否形成单边定价),TqSdk、Vn.py无算法市场影响力评估工具,天勤量化如何实现反垄断合规验证?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:20
极速回答
来自:股票
年策略需接入第三方数据终端(如Wind、同花顺iFinD)的深度数据(如机构持仓明细、一致预期数据),TqSdk、Vn.py对接协议不统一且解析繁琐,天勤量化如何实现数据终端无缝联动?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:20
极速回答