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来自:期货

期权隐含波动率影响手续费吗?
期权隐含波动率不直接影响手续费,手续费按券商标准,与合约类型等有关。我公司现在开户优惠力度很大的,我处佣金一向都是超级便宜的哦。在线交流欢迎预约

1个回答 1次浏览 2025-06-17 14:20 极速回答

来自:股票

波动率曲面(VolatilitySurface)包含哪些维度?
包含行权价、到期日、隐含波动率三个维度,反映不同期限和行权价的波动率差异。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:13 极速回答

来自:期货

波动率如何用于期货市场的动态止损策略?
您好,波动率在期货市场的动态止损策略中扮演着关键的角色。动态止损是一种根据市场波动情况调整止损位置的策略,可以帮助交易者更有效地控制风险并最大限度地保护资金。现在让我们以棕榈油期货为例...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 11:01 极速回答

来自:期货、期货知识

期货交易中如何根据波动率选择适合的交易策略?
您好,在期货交易中,波动率是一个至关重要的指标,对选择合适的交易策略起着至关重要的作用。波动率反映了市场价格的波动程度,交易者可以根据市场波动率的高低来选择适合的交易策略。让我们以棕榈...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 10:33 极速回答

来自:股票

印花税调整对市场波动性的实证研究结论?
实证研究结论并不完全一致,但一般来说:提高印花税可能会抑制市场交易活跃度,降低市场波动性。因为交易成本增加,投资者会减少交易频率,市场买卖价差可能扩大,从而使价格波动减小。降低印花税可...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 08:41 极速回答

来自:股票

双买策略在市场波动率突然增大时的收益情况如何?​
市场波动率突然增大时,看涨期权和看跌期权的价值都会上升,双买策略会因此获得收益。如果标的资产价格大幅上涨或下跌,其中一个期权的盈利可能会大幅增加,超过另一个期权的损失,从而实现整体盈利...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 23:05 极速回答

来自:期货

期权波动率策略怎么做?
预期波动率上升时,买入跨式期权;预期下降时,卖出跨式期权。

1个回答 1次浏览 2025-05-24 23:19 极速回答

来自:期货

波动率曲面在期权策略中有什么应用?
波动率曲面展示了不同行权价格和到期日的期权隐含波动率情况。投资者可通过分析波动率曲面,发现相对低估或高估的期权合约,用于构建套利策略,比如卖出高估波动率的期权,买入低估波动率的期权,等...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:25 极速回答

来自:期货

期权高波动率策略有哪些?
您好!期权高波动率策略是一种投资策略,适用于预期市场将经历较大波动的情况。高波动率通常意味着市场价格会经历更大的波动,而这种波动可以为投资者提供利润机会。让我们通过生活中的例子和国内期...

1个回答 1次浏览 2023-12-23 18:57 极速回答

来自:股票

如何根据波动率设置动态止损位?
编写公式:如CLOSE-N*STD(CLOSE,20)(N为波动率倍数,STD为标准差),在条件单中引用该公式作为动态止损价,随波动率自动调整。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 09:34 极速回答

来自:股票

波动率曲面(VolatilitySurface)如何构建?
基于不同到期日和行权价的期权隐含波动率,构建三维曲面,用于定价和风险管理。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 16:34 极速回答

来自:期货

波动率上升对看涨期权和看跌期权价格的影响是否相同?
相同,波动率上升都会使看涨期权和看跌期权的价格上升,因为标的资产价格大幅波动可能性增加,期权变为实值的机会增多

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:22 极速回答

来自:期货

期权隐含波动率曲面与T0策略风险对冲的关联性?​
期权隐含波动率曲面反映市场对未来价格波动预期,与T0策略风险对冲紧密相关:​隐含波动率上升与风险对冲:当隐含波动率上升,期权价格上涨,股票价格波动加剧,T0策略风险增大。可通过买入认沽...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 22:16 极速回答

来自:期货

期货市场中,量化交易者是否更容易通过基于波动率的策略进行交易?
您好,在期货市场中,量化交易者常常倾向于使用基于波动率的策略进行交易。波动率是市场价格波动性的度量,通过对波动率的分析,量化交易者可以更好地理解市场风险,制定相应的交易策略。通过期货市...

1个回答 1次浏览 2024-02-06 09:55 极速回答

来自:期货

期权的波动率交易策略有哪些?如何判断波动率的趋势和拐点?​
波动率交易策略有买入跨式组合、卖出宽跨式组合等。

1个回答 1次浏览 2025-04-24 18:03 极速回答

来自:股票

股票期权的双买策略是什么?
股票期权的双买策略是买购和买沽。开通期权的要求需要满20个交易日日均50万以及半年的交易经验即可,且需要开通两融我司的费用超低价!

3个回答 23次浏览 2021-08-10 12:30 极速回答

来自:期货

波动率交易策略在期权规则下如何操作?​
做多波动率:预期标的资产价格波动会增大时,可采用买入跨式策略或买入宽跨式策略。买入跨式策略是同时买入行权价、到期日相同的认购和认沽期权合约;买入宽跨式策略是买入高行权价的认购期权和低行...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:38 极速回答

来自:期货

期权账户开通后能做波动率策略?
可以。期权的特性使其适合构建波动率策略,如跨式策略、宽跨式策略等。但投资者需具备一定期权知识与交易经验,且期权账户需开通相应权限(如卖出开仓等权限)才能完整实施相关策略。我们老牌券商可...

1个回答 1次浏览 2025-01-27 11:47 极速回答

来自:期货

期权交易的波动率对策略影响?
波动率上升,期权价格通常会上涨;波动率下降,期权价格往往下跌。这是因为波动率反映了标的资产价格未来波动的不确定性,波动率高意味着标的资产价格出现大幅波动的可能性大,期权买方获利的机会增...

1个回答 1次浏览 2025-01-10 12:04 极速回答

来自:期货

期权交易的波动率套利策略?
波动率套利策略是基于对期权隐含波动率的判断。当隐含波动率被高估时,可以卖出期权;当隐含波动率被低估时,可以买入期权。同时,通过构建包含标的资产、期权等多种金融工具的组合来对冲风险,目的...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 10:42 极速回答

来自:期货、期货知识

波动率如何帮助期货交易者确定价格的波动周期?
您好,波动率在期货交易中不仅可以帮助确定价格的波动程度,还可以帮助交易者确定价格的波动周期。波动率反映了价格波动的幅度和频率,通过分析波动率的变化,交易者可以辅助判断价格的波动周期。现...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 11:16 极速回答

来自:期货

Matlab中如何进行期货市场的交易策略的波动率调整和策略优化?
您好,在Matlab中进行期货市场的交易策略的波动率调整和策略优化涉及到利用历史数据对策略进行回测、评估和优化。这个过程可以帮助我们调整交易策略的波动率,使其适应市场的变化,并提高策略...

1个回答 1次浏览 2024-04-08 14:49 极速回答

来自:股票、股票开户

已开过户想转户做ETF的波动率套利交易,哪家券商能提供精确的波动率数据分析工具、专业的波动率套利策略模型以及实时的市场波动监测服务,且在ETF交易费率和佣金上给予有利于波动率套利交易的优惠,帮
不少券商都有针对ETF波动率套利交易的服务。一些大型综合券商通常具备精确的波动率数据分析工具,能通过专业算法对市场数据进行深度挖掘,为你提供直观且有价值的分析结果。专业的波动率套利策略...

1个回答 1次浏览 2025-06-17 11:49 极速回答

来自:期货

期权卖方在高波动率环境下的风险控制案例?
高波动率时期权权利金高,但卖方面临标的大幅波动风险,可采取:分散持仓:不同标的、不同行权价分散风险;Delta对冲:动态调整标的持仓,保持Delta中性;设置止损:当标的价格突破关键位...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:29 极速回答

来自:期货

波动率微笑对期权定价模型的挑战?
现象:实值/虚值期权隐含波动率高于平值期权,形成“微笑”曲线(股指期权常为“偏斜”,即左高右低)。挑战:B-S模型假设波动率恒定,无法解释微笑,需用随机波动率模型或局部波动率模型修正。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:23 极速回答

来自:期货

Vega值为正的期权组合,波动率下降时会盈利还是亏损?
会亏损,因为波动率下降会导致期权价格下跌,Vega值为正表明组合价值与波动率正相关。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:55 极速回答

来自:期货

期权交易中的“波动率交易”具体是如何操作的?有哪些常见的波动率交易策略?
操作方式:通过对标的资产波动率的预期来进行交易。当预期波动率上升时,可买入期权(如买入跨式或宽跨式组合),以从波动率上升导致的期权价格上涨中获利;当预期波动率下降时,可卖出期权或构建一...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:01 极速回答

来自:股票

隐含波动率曲面如何构建?
以行权价和到期日为横纵轴,计算每个合约的隐含波动率,通过插值法(如双线性插值)生成连续曲面,反映不同期限和行权价的波动率差异,用于期权定价和策略分析。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 08:57 极速回答

来自:股票

隐含波动率微笑是什么?为何会出现?
不同行权价格的期权,其隐含波动率呈现U形曲线,即深度实值和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权。原因包括市场对风险的预期、供需不平衡、市场心理和行为偏差等

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:22 极速回答

来自:股票

科创板开市以来的整体涨幅和波动率如何?与其他板块对比?
整体表现(截至2025年):涨幅:受行业周期、政策影响波动较大,头部科技企业涨幅显著,尾部企业分化严重;波动率:高于主板(如沪深300),低于创业板,与科技行业高风险特征匹配。

1个回答 1次浏览 2025-06-19 13:04 极速回答

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