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可转债的Vega值与隐含波动率有什么关系？
Vega值：衡量可转债价格对隐含波动率的敏感性（隐含波动率上升1%，转债价格的理论涨幅）。关系：隐含波动率越高，Vega值对转债价格影响越大；低波动率环境下，Vega影响减弱。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 15:58 极速回答

来自：期货

期权的Vega值与隐含波动率有怎样的关系？
Vega值反映了期权价格对隐含波动率变动的敏感度。Vega值越高，期权价格对隐含波动率的变化就越敏感，隐含波动率上升会导致期权权利金上升，反之亦然。

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:43 极速回答

来自：股票

什么是vega值？和波动率有什么关系？
Vega：标的资产波动率变动1%时期权价格的变动幅度。关系：波动率上升，期权价值（尤其是时间价值）增加，Vega为正。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:11 极速回答

来自：股票

Vega值和波动率有什么关系？​
Vega值衡量的是期权价格对波动率的敏感度。Vega值越高，期权价格对波动率的变化就越敏感。当波动率上升时，期权的价值会增加，Vega值为正的期权（如普通的看涨期权和看跌期权）价格会上...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 14:46 极速回答

来自：股票

隐含波动率与历史波动率有什么关系？​
隐含波动率反映市场对未来预期，历史波动率基于过去价格计算。两者差异可反映市场情绪，隐含波动率高于历史波动率，市场可能预期更大波动。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 15:49 极速回答

来自：股票

什么是可转债的隐含波动率？
你好，可转债的隐含波动率，它本质上是市场对可转债内含的期权价值的定价反映，衡量了市场对正股未来波动性的预期。要理解隐含波动率，首先需要知道可转债的价值构成：可转债价值≈纯债价值+期权价...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 18:49 极速回答

来自：股票

可转债的隐含波动率如何计算？
通过期权定价模型反推市场对正股未来波动率的预期（如已知转债市价，代入BS模型求解波动率）。高隐含波动率反映市场情绪乐观，反之则悲观。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 19:23 极速回答

来自：股票

隐含波动率与历史波动率的关系是怎样的？
历史波动率是基于标的资产过去价格波动计算出来的波动率，反映了资产过去的波动情况。隐含波动率则是市场对未来波动率的预期，一般来说，隐含波动率会受到历史波动率的影响，但并不完全相同。当市场...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 20:39 极速回答

来自：期货

当隐含波动率上升2%，vega=0.05的期权组合价值如何变化？
您好，组合价值上升0.05×2=0.1（假设面值1单位）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：股票

隐含波动率对可转债价格有什么影响？
隐含波动率高，可转债价格高；波动率低，可转债价格低。

1个回答 1次浏览 2025-04-15 07:57 极速回答

来自：股票

可转债的隐含波动率如何计算和分析？
通过期权定价模型等计算，分析其对可转债价格的影响。

1个回答 1次浏览 2025-04-15 07:56 极速回答

来自：期货

历史波动率和隐含波动率有什么关系？它们对期权交易有什么指导意义？
关系：历史波动率是基于标的资产过去一段时间价格波动数据计算得到的波动率，反映了过去的价格波动情况。隐含波动率是市场根据当前期权价格所隐含的对未来波动率的预期。一般来说，当市场预期未来价...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 11:59 极速回答

来自：期货、期货知识

什么是期权的隐含波动率？如何计算和解读隐含波动率？
计算：隐含波动率是通过期权市场价格，利用期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型）反推出来的波动率数值。具体计算方法是将已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间等参数代...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 11:58 极速回答

来自：期货

如何理解期权的Vega值与波动率的关系？​
Vega值衡量期权价对波动率变动敏感程度，与波动率正相关。波动率升，期权价升；波动率降，期权价降。平值期权Vega值最大。用于风险管理和交易策略制定。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:19 极速回答

来自：期货

谁知道，期权历史波动率与隐含波动率的关系？
您好！我知道！期权历史波动率与隐含波动率之间存在一定的关系。它们都是衡量期权价格波动性的指标，但计算方法和关注点不同。历史波动率是指根据期权合约标的（如股票、期货等）的历史价格数据计算...

1个回答 1次浏览 2023-11-13 13:24 极速回答

来自：股票

可转债的隐含波动率曲面如何构建？
步骤：收集同一标的不同到期日、不同行权价的可转债期权价格。使用期权定价模型（如Black-Scholes）反向计算隐含波动率。按到期日（横轴）和行权价（纵轴）构建二维曲面，反映波动率随...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 20:08 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率（IV）？​
市场对未来波动率的预期，隐含在期权价格中。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 23:47 极速回答

来自：股票

隐含波动率高说明什么？​
隐含波动率高说明市场对标的资产未来价格波动的预期较大。这可能是由于市场不确定性增加、即将公布重要经济数据或公司业绩等因素导致。对于期权投资者来说，隐含波动率高意味着期权价格相对较高，购...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 14:24 极速回答

来自：股票

隐含波动率怎么看？​
隐含波动率：是通过期权价格反推出来的标的资产价格的波动率，它反映了市场对标的资产未来价格波动程度的预期。隐含波动率越高，期权价格越高，因为较高的波动率意味着标的资产价格有更大的可能性出...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 19:12 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率（IV）？
您好，隐含波动率是市场对未来波动率的预期，影响期权价格。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 14:36 极速回答

来自：股票、股票开户

隐含波动率的概念是什么？
隐含波动率是通过期权价格反推出来的波动率数值，它反映了市场对标的资产未来波动率的预期。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 20:34 极速回答

来自：期货

期权隐含波动率是什么？
期权隐含波动率是找客户经理了解的哦，1.7元的哦，办理账户都是免费的，备好您的身份证和银行卡，下载一家公司的交易APP就可以了，不同的公司收取的交易费用差别很大，随时可以找客户经理即可...

2个回答 439次浏览 2024-08-30 15:18 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率曲面？
隐含波动率曲面（ImpliedVolatilitySurface）是描述隐含波动率在同行权价格和到期时间所构成的三维坐标空间内的特征曲面。它是一种重要的金融工具，可以用于估计和预测股票...

1个回答 1次浏览 2023-09-22 09:41 极速回答

来自：股票

隐含波动率是什么意思？
隐含波动率（ImpliedVolatility）是金融领域中的一个概念，用来描述市场对于未来资产价格波动的预期程度。它是从期权定价模型中反推得出的一种波动率，该波动率使得期权的市场价格...

1个回答 1次浏览 2023-05-17 17:09 极速回答

来自：期货

请问关于期权的，它的隐含波动率是啥？
又可以称为“引申波幅”，是将市场上的期权价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数值，隐含波动率一定程度上代表期权价格水平。波动率越高，期权价格越高。如有其它疑问，可以随时...

1个回答 87次浏览 2021-09-07 13:21 极速回答

来自：股票

隐含波动率是什么意思呢？
隐含波动率，指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反映在期权的定价过程中。

1个回答 265次浏览 2021-09-03 19:30 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含波动率？
你好，隐含波动率计算起来极其复杂，不建议深究，只要明白隐含波动率越高说明未来的期权权利金价格波动会越大，波动率走低说明未来价格波动会变小即可。

5个回答 1437次浏览 2015-03-20 13:31 极速回答

来自：期货

期权交易费率与期权隐含波动率关系如何？
隐含波动率高时交易费率不一定高，低时也不一定低，两者受多种因素影响，无严格线性关系。我司规模很大的，若要找佣金便宜的券商，不妨找我交流。

1个回答 1次浏览 2025-02-07 10:11 极速回答

来自：期货

谁可以解释一下，期权隐含波动率和价格的关系是什么？
您好！期权的隐含波动率是市场参与者根据期权当前价格和其他市场因素所推测的未来波动率，它体现了市场对标的资产未来价格波动的预期。期权的价格受到很多因素的影响，其中一个重要因素就是隐含波动...

1个回答 1次浏览 2023-12-11 17:26 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含波动率？隐含波动率的变化对期权价格有什么影响？
市场对标的波动的预期，波动率上升期权费上涨，反之下跌。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:39 极速回答

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