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来自：期货

PTA期权如何开通？PTA期权是美式期权还是欧式期权？

资深邱经理 _期货
北京已帮助5561人好评1.2万+

开通PTA期权交易权限需要满足一下几个条件：1.连续5个交易日结算后可用资金大于10万元验资2.通过适当性知识测试3.累计不少于10个交易日切20笔模拟/10笔实盘交易若客户...

1个回答 1次浏览 2022-03-03 09:45 极速回答

来自：期货

期权的价值形态分为:平值期权、实值期权、虚值期权？

安经理 _股票
深圳已帮助25万+人好评1087

我司很看重期权业务，专注期权开户，我们佣金低至1.8元！

15个回答 214次浏览 2020-01-15 13:06 极速回答

来自：期货

铜期权9.21上市，铜期权算是场内期权还是场外期权？

小林经理 _股票
苏州已帮助6.8万+人好评98

你好，铜期权属于场内期权，我司非常优惠，甚至可以1.7元一张，保持账户20日日均资金或者市值50万以上，且需要开通信用账户，考过上交所的期权测试题目，除了满足资金要求其他的我...

20个回答 1327次浏览 2018-11-10 14:48 极速回答

来自：期货

铜期权9.21上市，铜期权算是场内期权还是场外期权？

资深小桃经理 _股票
杭州已帮助43万+人好评3.6万+

铜期权属于场内期权，欧式期权，个人可以开通上证50ETF期权，我司无门槛期权是2元/张，资金量大的低至1.8/张！！

18个回答 554次浏览 2018-09-24 14:06 极速回答

来自：股票

股票期权有哪些不同的类型？如欧式期权、美式期权等，它们的区别是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

欧式期权：只能在到期日当天行权。美式期权：在到期日之前的任何时间都可以行权。区别在于行权的灵活性，美式期权相对欧式期权更灵活，因此通常价格也更高。

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:08 极速回答

来自：期货、期货行情

期权市场做市商如何利用QMT优化报价策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

波动率建模：实时计算隐含波动率，调整报价价差。组合风险对冲：基于Greeks（Delta、Gamma、Vega）动态对冲。订单簿分析：识别大单意图，优化报价深度。压力测试：模拟极端行情...

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:08 极速回答

来自：期货

期权交易的知识产权保护规则（如策略代码合规）？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

策略代码若为自主开发，受知识产权保护；若涉及商业秘密，需通过合同约定保密义务；禁止抄袭或盗用他人核心算法。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:24 极速回答

来自：期货

期权备兑开仓策略的收益风险特征分析？

专业张经理 _股票
武汉已帮助8212人好评361

您好，关于您咨询的期权备兑开仓策略，这是一种投资者在持有股票等正股的同时，卖出相应认购期权以获取权利金收入的策略，主要目的是利用现有持仓来增强收益。其收益特征主要体现在：您首先会获得一...

1个回答 1次浏览 2025-06-01 22:34 极速回答

来自：期货

QMT的策略可以在融资融券、期权、期货市场通用吗？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9091人好评23

部分策略原理相通，但因交易规则和风险特征不同，需调整优化后使用。

1个回答 1次浏览 2025-05-30 16:16 极速回答

来自：期货

期权策略在数字资产衍生品市场的创新实践？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

创建新型期权产品：如基于特定区块链项目进展或数字资产合规性事件的二元期权，当事件发生时，期权持有者可获得固定收益，否则收益为零。采用自动化交易策略：利用智能合约实现期权交易的自动化执行...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:34 极速回答

来自：期货

抛物线转向指标（SAR）与期权策略的结合方式？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

判断市场趋势：SAR指标可以衡量多头市场与空头市场的反转讯号。当收盘价高于SAR值时，处于多头市场，可考虑买入认购期权或卖出认沽期权，以获取股价上涨带来的收益；当收盘价低于SAR值时，...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:14 极速回答

来自：期货

平均真实波幅（ATR）如何用于期权策略风险控制？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

ATR衡量价格波动的真实幅度，用于设定止损/止盈区间、计算仓位规模，控制期权组合的风险敞口。案例：ATR止损在买入期权策略中的应用场景：买入某股票看涨期权，预期价格突破上行，但需控制回...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:13 极速回答

来自：期货

期权卖方策略在保证金管理方面的案例分析？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

场景：卖出沪深300ETF看跌期权（虚值，Delta=-0.2），保证金率15%。风险事件：市场突发利空，ETF暴跌5%，期权Delta升至-0.6，保证金不足。应对措施：减仓：平仓5...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:31 极速回答

来自：期货

不同期权策略在极端市场情况下的风险承受能力？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

卖方策略（如裸卖期权）在极端行情中可能面临毁灭性损失，需严格限制仓位；买方策略需警惕波动率回落导致的权利金缩水。

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:24 极速回答

来自：期货

新兴市场与成熟市场的期权交易策略有何不同？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

波动率特征：新兴市场波动率更高且更不稳定，策略需侧重短期方向性交易（如买入认购/认沽期权）和波动率对冲（如使用VIX期货对冲）；成熟市场（如美股）波动率较低，适合套利策略（如蝶式套利）...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 17:04 极速回答

来自：期货

卖出认购期权策略的收益上限受哪些因素制约？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

行权价：收益上限为权利金收入，若标的资产价格超过行权价，卖方需按行权价卖出资产，无法享受更高涨幅。时间价值衰减：随着到期日临近，期权时间价值减少，卖方收益逐渐锁定，但需承担标的突破行权...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:35 极速回答

来自：期货

买入认购期权策略在标的资产价格下跌时如何应对？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

若未跌破盈亏平衡点（K+C），可持有至到期或平仓止损；若跌破且无反转信号，果断平仓，损失限于权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:31 极速回答

来自：期货

期权交易策略的盈利模式主要有哪几种？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

方向性盈利预测标的价格涨跌，通过买入认购/认沽期权或价差策略获利（如单纯买认购赌上涨）。特点：依赖对标的走势的判断，需结合技术分析或基本面分析。波动率盈利利用隐含波动率与实际波动率的差...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:28 极速回答

来自：期货

“保护性看跌期权”策略的构建方式和作用是什么？

资深阳经理 _股票
武汉已帮助7518人好评0

持有标的资产+买入看跌期权，当标的下跌时，看跌期权盈利可对冲损失，相当于为标的购买“保险”，限制下行风险，保留上行收益。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:12 极速回答

来自：期货

期权波动率曲面交易策略的规则应用和风险？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

规则应用：通过分析波动率曲面的形状和变化来制定交易策略。例如，当波动率曲面呈现出偏态时，可根据偏态的方向和程度选择相应的期权组合。如果是正偏态，即认购期权的隐含波动率相对较高，可考虑卖...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:41 极速回答

来自：期货

期权组合策略的希腊字母风险监控规则是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

Delta监控：Delta反映了期权价格对标的资产价格变动的敏感度。对于期权组合策略，要监控组合的Delta值，使其符合预期的风险暴露水平。例如，Delta中性策略要求组合的Delta...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:41 极速回答

来自：期货

期权对冲策略的保证金计算和交易规则有哪些？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

保证金计算：对于期权卖方，保证金的计算通常较为复杂，不同交易所和不同类型的期权有不同的计算方法。一般来说，会考虑期权的虚值程度、标的资产价格的波动情况、剩余到期时间等因素。例如，对于卖...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:40 极速回答

来自：期货

卖出认沽期权策略在保证金和行权规则上有什么需要注意的？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

保证金：需缴纳初始保证金（通常为合约市值一定比例+权利金），随标的价格波动动态调整。行权义务：若期权被行权，需按行权价买入标的资产（如股票），需确保账户有足够资金。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:31 极速回答

来自：期货

卖出认沽期权策略的盈利空间和潜在亏损如何？怎样应对极端行情？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9442人好评2

卖出认沽期权策略的盈利空间和潜在亏损盈利空间最大盈利：固定为卖出期权时收取的权利金。无论标的资产价格如何波动，只要期权买方不行权或期权到期作废，卖方即可获得全部权利金。潜在亏损理论风险...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 18:16 极速回答

来自：期货

市场突发事件（如黑天鹅）对期权策略的心态冲击？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9442人好评2

黑天鹅事件导致波动率飙升，期权买方收益暴增/卖方巨亏，需对冲Vega。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:56 极速回答

来自：期货

期权波动率持续走低，现在适合做卖方策略吗？

证券刘经理 _股票
深圳已帮助9202人好评133

期权波动率持续走低时，对于期权卖方来说，虽然面临的风险相对较低，但收益也可能有限。此时，是否适合做卖方策略需要综合考虑多方面因素。一方面，低波动率环境下，期权价格往往较低，卖方可以收取...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 10:31 极速回答

来自：期货

黄金期权交易有哪些策略？适合在什么市场环境下使用？

资深杨经理 _股票
武汉已帮助8755人好评18

买入看涨期权：投资者预期黄金价格将上涨时使用。支付期权费获得在未来某一特定时间以约定价格买入黄金的权利。若黄金价格上涨超过约定价格与期权费之和，投资者可获利；若价格下跌，损失仅限于期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 17:53 极速回答

来自：股票

牛市价差期权策略是如何构建的？其适用的市场行情和盈利潜力如何？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

构建方式：买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权。例如，买入行权价格为40元的看涨期权，卖出行权价格为50元的看涨期权。适用行情和盈利潜力：适用...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:17 极速回答

来自：期货

波动率微笑对期权定价和交易策略有什么影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

期权定价：波动率微笑表明传统的基于正态分布假设的期权定价模型（如Black-Scholes模型）存在缺陷，不能准确反映市场中期权的真实价值。在波动率微笑的情况下，对于不同行权价格的期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:11 极速回答

来自：期货

风险逆转策略是如何利用期权组合来调整风险暴露的？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9823人好评4

风险逆转策略通常是买入一个虚值看涨期权，同时卖出一个虚值看跌期权。通过这种组合，投资者在保留标的资产价格上涨潜在收益的同时，卖出看跌期权获得权利金来降低购买看涨期权的成本。当标的资产价...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:47 极速回答