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来自：期货

夏普比率在ETF套利绩效评估中有什么作用？
您好，夏普比率在ETF套利绩效评估中的作用夏普比率可以帮助投资者评估在承担单位风险的情况下，ETF套利策略所能获得的超额回报。如果一个ETF套利策略的夏普比率较高，说明该策略在同等风险...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 15:51 极速回答

来自：期货

跨品种套利如何分析不同品种之间的相关性？
您好，跨品种套利分析不同品种之间相关性的方法历史数据统计分析：通过收集两个品种的历史价格数据，计算它们的相关系数。相关系数越接近1，表明两者正相关性越强；越接近-1，表明负相关性越强；...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:17 极速回答

来自：期货

量化模型在ETF套利策略优化中有什么作用？
您好，量化模型通过数据建模和算法，将套利逻辑转化为可执行的策略，提升效率和准确性。主要作用包括：1.捕捉微小价差利用统计模型（如回归分析、时间序列）计算ETF净值与市场价格的合理偏离阈...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 11:37 极速回答

来自：期货

如何利用基本面分析来辅助ETF套利决策？
您好，基本面分析通过研究资产内在价值，判断ETF及其成分股的合理价格，为套利提供方向。具体应用如下：1.判断ETF净值合理性分析ETF跟踪指数的成分股财务数据（如PE、PB、盈利增长率...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 11:33 极速回答

来自：期货

期权交易的跨期套利手续费计算？
期权交易跨期套利手续费是分别计算套利组合中各期权合约的手续费然后累加。跨期套利涉及不同到期日期权合约，手续费收取依券商规定，可按合约张数固定收费（如每张合约若干元），或按成交金额一定比...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 14:20 极速回答

来自：期货

期货套利软件用哪一个呢？，麻烦解惑，感谢！

1个回答 0次浏览 2025-05-19 12:54 极速回答

来自：期货

ETF基金套利操作对普通投资者是否可行？
ETF基金套利操作理论上对普通投资者是可行的，但实际操作中存在诸多难点和风险。套利的核心在于利用ETF市场价格与净值之间的折溢价进行低买高卖，这需要投资者具备专业的交易技巧和实时数据支...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 14:40 极速回答

来自：股票、个股

成分股停牌会给套利带来什么风险？如何处理？
您好，成分股停牌对套利的风险及处理风险：成分股停牌会使ETF的净值计算出现偏差，因为停牌期间该成分股的价格无法实时反映在ETF净值中。如果在停牌期间进行套利操作，可能会导致套利结果与预...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 23:18 极速回答

来自：股票

套利操作完成后如何进行资金和证券的清算？
您好，套利操作完成后资金和证券的清算对于溢价套利，申购ETF份额时，投资者的资金或证券会被冻结，待申购确认后，资金会被扣除或证券会被划转至基金公司，同时投资者获得相应的ETF份额。在二...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 23:14 极速回答

来自：期货

套利交易的最小申报单位是多少？
您好，套利交易的最小申报单位不同的ETF产品其最小申购赎回单位可能不同，一般来说，常见的ETF最小申购赎回单位为100万份或50万份等。但也有一些小型ETF或特殊类型的ETF，其最小申...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 17:50 极速回答

来自：期货

行业政策变化会如何影响相关ETF的套利机会？
您好，行业政策变化会如何影响相关ETF的套利机会影响政策支持行业溢价机会：例如2025年新能源补贴政策加码，光伏ETF溢价率升至1.2%，套利者可通过申购成分股并卖出ETF获利。事件套...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 16:28 极速回答

来自：期货

有哪些专业工具可以用于发现ETF套利机会？
专业工具：发现ETF套利机会的核心工具实时行情与数据平台Level-2实时行情：上交所/深交所Level-2数据（如通达信、同花顺Level-2），提供ETF实时成交价、IOPV（实时...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:46 极速回答

来自：期货

溢价和折价是ETF套利的唯一触发条件吗？
您好，溢价和折价是不是ETF套利的唯一触发条件。除了溢价和折价外，同一标的指数的ETF在不同交易所存在价差，以及ETF成分股发生重大事件（如停牌、分红、指数调整）等情况也可能触发ETF...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:38 极速回答

来自：期货

ETF开户后，如何判断ETF的折溢价情况并利用其进行套利？
判断ETF折溢价情况，你可以对比ETF的实时交易价格和它的基金份额参考净值（IOPV）。如果交易价格高于IOPV，就是溢价；反之则是折价。一般交易软件上能查到IOPV，实时关注两者差值...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 10:24 极速回答

来自：期货

LOF基金申购和买卖费率多少，我做套利
您好，LOF基金申购和买卖费率默认是万三左右的，想要做套利可以通过线上客户经理申请开户后操作的，同时客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指导，开户前只需要准备好...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 17:33 极速回答

来自：股票

投资者可以通过ST股票价格波动进行套利吗？
理论上可以，但难度较大且风险高。ST股票价格波动受多种复杂因素影响，包括公司基本面、市场情绪、政策变化等。虽然价格波动可能存在套利机会，但投资者需要具备精准的市场判断能力、严格的风险控...

1个回答 1次浏览 2025-05-01 22:00 极速回答

来自：股票、股票开户

LOF基金套利，华宝证券手续费多少
您好，LOF基金套利华宝证券手续费默认是万三左右的，不满五元时需要按五元收取的，可以通过线上客户经理申请开户后投资的，同时客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 21:09 极速回答

来自：期货、期货知识

LOF基金的套利操作中，时间成本如何计算？​
LOF基金套利操作的时间成本主要包括从发现套利机会到完成套利操作所花费的时间。例如，T日发现套利机会，进行相关操作，如从场外申购基金转场内卖出，或者场内买入转场外赎回，一般需要T+1日...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 13:09 极速回答

来自：股票、股票开户

在衡州市如何通过股票开户参与ETF套利？
在衡州市想通过股票开户参与ETF套利，步骤其实不难。首先，你要选一家靠谱的券商办理股票开户。开户成功后，准备好一定的资金。ETF套利常见有两种方式。一种是折价套利，当ETF二级市场价格...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 17:58 极速回答

来自：期货

期货套利策略在QMT中如何设置参数？​
期货套利策略在QMT中设置参数时要考虑合约的价差范围、止损止盈条件、资金分配等因素，根据不同的套利策略和市场情况进行优化。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 08:56 极速回答

来自：股票

股票账户参与ETF套利交易，如何操作？
ETF套利交易主要有两种方式，分别是溢价套利和折价套利。溢价套利：当ETF的市场价格高于其净值时，投资者可以先买入ETF的成分股，然后将这些成分股按照一定的比例换成ETF份额，再将ET...

1个回答 1次浏览 2025-04-28 10:05 极速回答

来自：期货、期货知识

LOF套利的手续费如何计算？包括哪些费用环节？
溢价套利：场外申购费：0.1%-1.5%（打1折常见）。转托管费：多数券商免费，部分收30元/笔。场内卖出佣金：0.03%-0.1%（无印花税）。折价套利：场内买入佣金：0.03%-0...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 21:18 极速回答

来自：期货

LOF套利的主要步骤是什么？需要同时开通场内和场外账户吗？
开通证券账户（场内）和场外基金账户（如天天基金、银行）。确认基金支持“跨系统转托管”（多数LOF支持）。溢价套利：场外申购→T+2日转托管至场内→T+3日卖出。折价套利：场内买入→T+...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 21:17 极速回答

来自：期货

当ETF出现较大折溢价时，有哪些常见的套利策略？
当ETF出现较大折溢价时，可进行套利操作。如溢价时，投资者可在一级市场申购ETF份额，然后在二级市场卖出；折价时，可在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回。

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:22 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的套利交易有哪些类型，如何操作？
您好，期货交易套利交易类型有跨期套利、跨品种套利、跨市套利等，操作需分析价差等变化。私信我了解更多

1个回答 1次浏览 2025-04-24 16:59 极速回答

来自：股票、股票开户

基金套利怎么操作？哪家券商手续费便宜
基金套利主要通过捕捉场内外价差或不同市场间的价格差异实现。常见的有LOF基金场内外套利、ETF瞬时价差套利等，需要实时监控溢价率并借助专业软件快速交易。具体操作需要开通对应基金交易权限...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 22:21 极速回答

来自：股票

股票量化策略中的套利策略有哪些类型？
股票量化策略中的套利策略主要有以下几种类型：1.**跨期套利**：利用同一股票在不同到期日的期货合约之间的价格差异进行套利。如果近月合约价格高于远月合约价格，且价差大于持有成本，投资者...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 16:10 极速回答

来自：股票

如何利用国债逆回购进行资金的短期套利？
关注市场资金面变化，在季末、年末等资金面紧张时参与，通常能获得较高收益。还可通过不同期限组合操作，如同时参与1天期、7天期和14天期国债逆回购，充分利用资金，在不同时间段获取收益。

1个回答 1次浏览 2025-04-22 05:38 极速回答

来自：期货

融资融券开通后如何进行融资融券套利？
原理：利用股指期货与股票现货价格不合理价差套利。当股指期货价格高于股票现货价格，存在正向套利机会，通过融资买入现货股票，同时卖出相应股指期货合约；当股指期货价格低于股票现货价格，存在反...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 11:37 极速回答

来自：基金

老师，在可转债投资中，如何进行套利操作呢？
可转债套利操作主要有以下几种方式：1.折价转股套利：当可转债的转股价值高于其市场价格时，投资者可以买入可转债并立即转股，然后在二级市场卖出股票，从而获得套利收益。但需要注意转股后的股票...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 11:29 极速回答

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