历史回测表现不代表选股模型未来的实际准确率，历史收益也不能等同于未来收益，需要理性看待回测结果。
1、先梳理清楚你选股模型的核心逻辑，确认选股规则和各个参数的设定。
2、将模型放到对应周期的历史行情中，统计符合模型条件个股的实际收益表现，计算胜率和平均收益。
3、结合回测结果优化模型参数，同时预留一定的容错空间应对未来市场变化。

需要注意，回测很容易出现过度拟合的问题，适配历史行情的模型不一定适配当下的市场风格。
举例来说，某选股模型在过去两年的震荡行情中回测胜率超过七成，换到单边下行行情中准确率可能就会下降过半。

我可以帮你分析选股模型的逻辑合理性，优化回测思路，也可为你提供开户佣金成本费率，内容对你有帮助麻烦点赞支持，点我头像加微添加专属理财顾问。