沪深300成分股整体流动性充足，但滑点并不能完全忽略，只是相比小盘股会小很多。

成交不活跃的时刻依旧会产生滑点，比如早盘刚开盘、尾盘集合竞价临近收盘、大盘剧烈波动的时候，即便大盘成分股，买卖盘价差也会拉大。做日线级别波段、调仓频率低的策略，单次滑点损失很小，很多场景下可以近似忽略。

如果是高频、小间隔网格、快速扫单的量化策略，多次来回交易，微小滑点会不断累积，长期下来会侵蚀不少收益。就算盘口挂单很厚，大额委托一次性下单，也会吃掉多档盘口，带来明显滑点，量化实盘一般会把大单拆分成多笔委托降低冲击。

还要区分回测和实盘，回测大多按收盘价或者中间价模拟成交，不会计入滑点，直接套用很容易高估策略收益。沪深300标的滑点只是数值偏低，不是等于零，策略开发时依旧要预留滑点参数做压力测试。

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