量化回测收益率比实盘高不止是因为没算滑点，滑点是其中的核心原因之一，除此之外还有未考虑实际交易成本、幸存者偏差、未来函数等因素也会推高回测收益。

第一步：调整回测参数加入滑点设置
在回测工具的参数配置中，根据你交易标的的流动性设置对应滑点数值，模拟实际成交时的价格偏离。
第二步：把所有真实交易成本计入回测模型
将佣金、过户费等各类交易成本全部纳入回测的收益计算，还原实盘交易后的实际收益情况。
第三步：用样本外数据再做一次回测验证
用回测模型没有使用过的历史行情数据重新回测，验证模型的实际有效性，避免过拟合问题。

建议咨询你的交易平台官方确认回测工具的设置细节。
需要注意的是，历史回测结果不代表未来实盘收益，任何回测模型都无法完全复刻真实市场的所有波动，不要盲目根据过高的回测收益投入大量资金。
举例来说，如果你回测某只小盘股的量化策略时没有设置滑点，回测会默认你可以完全按计划价格成交，但实际小盘股流动性差，你下单的价格往往和成交价格有偏差，买入价更高、卖出价更低，自然实际收益就比回测低很多。

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