QMT客户端没有内置一键开启的涨跌停保护开关，涨跌停价格拦截、涨跌停过滤、触及涨跌停自动撤单，都需要在Python策略代码自行实现，终端本身不会自动帮你修正委托价格。

委托价格基础规则，限价委托如果报价高于当日涨停价、低于当日跌停价，报送交易所直接变成废单，不会进入撮合队列，QMT前端不会提前拦截，策略里需要读取snapshot里面up_px涨停价、down_px跌停价，下单前做价格校验，把委托价格约束在涨跌停区间之内再报单。

市价委托必须填写保护价参数，保护价就是涨跌停保护逻辑，买入保护价不能高于涨停价，卖出保护价不能低于跌停价，如果保护价越界，会直接报单失败废单。注意市价保护价只是控制成交上限下限，不等于自动过滤涨跌停股票，想要避开涨跌停标的，需要代码判断最新价是否等于涨跌停价格，跳过对应标的的下单逻辑。

注册制价格笼子属于交易所规则，连续竞价阶段生效，集合竞价不受笼子约束，QMT无法绕过，策略报单同样要遵守，超出2%有效申报区间直接废单，这个校验发生在交易所柜台，不在QMT本地终端。

常用的自定义保护实现方式，下单前获取股票当日涨跌停价格，强制把委托价钳位在涨跌停之间；增加标的过滤，已经封死涨跌停的个股直接跳过报单；对已经报出去的未成交委托，盘中检测股价触及涨跌停，执行主动撤单。行情延迟、网络拥堵场景下，撤单不能保证百分百成功，实盘前优先用模拟盘调试逻辑。

额外注意，QMT软件层面的风控面板，可以设置单笔、单日金额笔数限制，但不能做涨跌停价格保护；夜市预埋单不会校验当日涨跌停，第二天开盘报送交易所才校验，容易产生批量废单。盘后固定价格交易同样要遵守当日涨跌停价格边界。

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