滑点对策略收益的影响不容忽视。滑点是指实际成交价格与预期价格之间的差值。若为正向滑点,成本增加,收益相应减少;若为负向滑点,成本降低,则收益有所增加。有需要的投资人可以在线联系我,成本价佣金,包含交易所过户费、规费!绝不含糊。
做量化策略实盘的时候,券商普通交易通道的滑点一般在多少范围以内算正常,滑点超过多少会明显影响策略的实际收益?
黄金的“实物交割”和“现金交割”对策略的影响?
量化回测的时候要不要考虑交易佣金和滑点对策略收益的影响?
量化交易,成交回报推送延迟,会对策略造成什么影响?
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