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您好,沪深交易所通用回购统一执行实际占款天数(算头不算尾)规则。
(1) 周五成交 1 天期国债逆回购
成交日周五,首次交收日为下周一,到期交收日下周二。
实际计息天数只有 1 天(周一),周六、周日不计利息,无法获取周末收益。
资金下周一可用,下周二可取。
(2) 对比最优操作:周四成交 1 天期逆回购
首次交收日周五,到期交收日周一;计息区间周五、周六、周日,合计计息 3 天。
(3) 关键底层规则
计息区间:首次交收日(含)至到期交收日(不含);成交当日不计息。
名义期限不等于计息天数,到期遇到休市,资金顺延,但仅区间内自然日计息。
(4) 实操提醒
不要在周五尾盘操作 1 天期逆回购博取周末利息,无法拿到双休收益;
想要覆盖周末利息,选择周四操作 1 天期逆回购。
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