使用C++编写量化交易策略确实可以提升运行效率。C++作为编译型语言,执行速度快、资源占用较低,对于高频量化、tick级数据回测等对延迟敏感的交易场景,相比Python这类解释型语言,能够更明显地提升策略运行效率,降低订单推送和成交回报的延迟,更适配对速度要求较高的量化交易需求。炒股建议选择我司,方便快捷有保障,业务种类也较全面,开户炒股都能办理,欢迎预约交流!
量化交易的策略如果回撤超过 20%,是不是应该停止运行调整参数?
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