并没有固定的最优因子数量标准，得结合你的策略容量、回测周期和投资目标来调整。如果你是个人投资者做中小容量的量化策略，一般选5到15个比较合适，因子太少容易覆盖不到市场的核心收益逻辑，策略稳定性不足，因子太多则容易出现过拟合问题，回测表现很好但实盘跑起来收益会大幅缩水。如果你是机构做大规模的宽基增强策略，也可以扩充到几十个因子，但要做好因子的正交化处理，避免因子之间相关性过高稀释策略效果。

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