量化交易的策略如何进行交易成本的精确计算?
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要精确计算量化交易策略的交易成本,要把所有显性和隐性成本都纳入统计:首先统计固定税费类成本,也就是印花税和过户费,这两类费率是全国统一明确的,可以直接按照交易金额计算。然后计算佣金成本,在确认自己账户的佣金费率后,按照每笔成交金额对应计算佣金成本,这类费用每笔交易都要计入。最后还要把冲击成本滑点这类隐性成本算进去,可以回测历史交易数据,统计实际成交价格和策略触发时目标价格的差值,累加后计入总交易成本,把这三部分成本加总,再除以交易规模,就能得到单位交易成本,完成精确计算。

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