量化交易的滑点超过千分之一是不是需要优化策略?
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一般来说,如果量化交易长期平均滑点超过千分之一,确实建议做相关优化。滑点过高会持续侵蚀交易盈利,压缩策略的实际收益空间,甚至可能让原本回测表现不错的策略,在实盘交易中出现亏损。滑点过高的诱因可能来自两方面,一方面是策略本身的入场出场规则设计不够合理,大单下单容易冲击当前价格,另一方面也可能是使用的交易通道延迟较高,无法及时成交推高了滑点。你可以先从这两个方向排查调整,多数情况下调整后滑点都能得到一定改善。

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