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Delta中性策略的核心是通过构建期权组合，使整体Delta值为零，从而对冲标的资产价格变动带来的方向性风险，实现波动率套利。
在单边暴涨行情中，Delta中性策略面临的主要风险是Gamma风险。当标的资产价格大幅上涨时，期权组合的Delta会从零变为正值，导致策略不再保持中性，而是暴露出多头风险。此外，Vega风险也可能因波动率变化影响策略表现，但Gamma风险在极端行情中更为突出。若未及时调整Delta头寸，可能导致策略亏损扩大。
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资深毛经理 
回答时间：2026-05-15 11:43 
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