在连续涨跌停、流动性不足的场景下,条件单会面临无法成交和严重滑点两类核心问题,具体表现如下:
连续涨停 / 跌停时:涨停时买盘封单极重,回落条件单(卖出)虽触发,但无足够卖盘承接,无法成交;跌停时卖盘封单密集,拐点条件单(买入)触发后无买盘,直接失效。且涨跌停价是当日价格极值,条件单触发价与实际成交价一致,但根本无成交机会。
流动性不足时:小盘股 / 冷门股触发条件单后,因盘口挂单稀少,市价委托会以远偏离预期的价格成交(如想 9 元买,实际以 9.5 元成交),产生大幅滑点;限价委托则大概率因无对手盘,直接无法成交。
条件单触发后就一定能成交吗?为什么会出现滑点或无法成交?
如果条件单触发时遇到涨跌停板,委托单会怎么处理?
什么是流动性溢价与流动性风险?
工资理财流动性不足会有什么后果?如何保证流动性?
量化回测的时候要不要考虑涨跌停无法成交的情况?
工资理财流动性不足会有什么后果?如何提高流动性?
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