可转债和正股的联动性强弱，主要由转股溢价率决定。溢价率越低，联动性越强，转债价格越能紧跟正股涨跌；溢价率越高，联动性越弱，转债价格越容易走出独立行情。其次是转债价格。价格越接近100元面值，债性越强，联动性越弱；价格越高（如130元以上），股性越强，联动性越强。最后是正股的波动性。正股波动越大，转债的期权价值越高，联动性也会相应增强。简单来说，低溢价、高价格、高波动的转债，和正股的联动性最强。
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可转债的T+0交易与正股联动时，有哪些实操套利技巧？
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可转债的价格和正股价格之间有啥联动关系呢？
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回答时间：2026-04-16 10:29 
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