迅投QMT系统即QMT极速策略交易系统，内置3.6版本的python运行环境，提供行情数据与交易下单两大核心功能。用户通过编写python脚本，能完成指标计算、策略编写、策略回测、实盘下单等需求。以下详解其相关内容：
运行模式
MiniQMT是迅投QMT系统的特殊运行模式，近年来深受专业量化投资者青睐。它去掉了繁琐的客户端图形界面，仅保留核心的行情与交易网关，允许用户在外部Python环境中直接调用其API库（XtQuant）。此模式下，投资者需先在本地启动MiniQMT客户端并登录，它就像本地计算机与券商柜台之间的“桥梁”。之后在Python脚本中导入`xtquant`库，其中`xtdata`模块负责与客户端通信，可请求历史行情或订阅实时Tick数据；`xttrader`模块负责建立交易连接，能实现资金查询、委托报单等操作。

支持模型
- 回测模型：在历史k线上，自左向右逐根遍历k线，用模拟的资金账号记录每日的买卖信号、持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势结果。操作时，需先下载历史行情，首次下载可在界面左上角点击操作，选择数据管理补充行情，选好回测周期（如日线）、所需板块数据（如沪深A股板块），时间范围选全部以下载完整历史行情；还要设置每日定时更新，点击客户端右下角行情按钮，在批量下载界面选好每天要更新的数据，勾选定时下载选项，之后每天会在指定时间自动下载行情数据到本地。回测模型取本地数据遍历，不用向服务器订阅实时行情，使用`get_market_data_ex`函数，指定`subscribe`参数为`False`读取本地行情数据。其撮合规则为指定交易价格在当前k线高低点间的，按指定价格撮合，超过高低点的，按当前k线收盘价撮合，委托数量大于可用数量时，按可用数量撮合。
- 实盘模型：在盘中收取最新的动态行情，即时发送买卖信号到交易所，判断委托状态，需实时重复报撤。实盘模型分模拟柜台模拟交易和真实柜台实盘交易两种，运行实盘模型有两种交易模式。默认的逐k线生效交易模式（`passorder`函数的`quicktrade`参数填0即默认值），适用于在盘中模拟历史上逐k线效果的需求；也支持立即下单的交易模式（`passorder`函数的`quicktrade`参数填2），运行后可立刻发出委托，不对信号进行等待、丢弃操作，此时要用普通全局变量保存委托状态。实盘的撮合规则以交易所为准，股票品种价格不能超过2%的价格笼子，否则废单，数量超过可用数量时也会废单。

运行机制
- 逐K线驱动（handlebar）：是主图历史k线加盘中订阅推送。运行开始时，所选周期历史k线从左向右每根触发一次`handlebar`函数调用；盘中时，主图品种每个新分笔数据到达，触发一次`handlebar`函数调用。
- 事件驱动（subscribe）：盘中订阅指定品种的分笔数据，新分笔到达时，触发指定的回调函数。
- 定时任务（run_time）：指定固定的时间间隔，持续触发指定的回调函数。

MiniQMT优势及环境配置
- 优势：灵活性高，开发者不受客户端内置编辑器限制，可用PyCharm、VS Code等专业IDE开发，能自由引入Pandas、Numpy、Scikit - learn等强大的数据科学库，适合运行复杂机器学习模型或大规模并行计算的策略；支持多进程管理，可同时运行多个独立的策略脚本且互不干扰。
- 环境配置：目前支持64位Python 3.6至3.11版本，使用时要注意路径指向，通常指向安装目录下的`userdata_mini`文件夹。

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