一、内在价值(实打实的 “便宜”)
就是现在立刻行权能赚到的差价,只跟现价 vs 行权价有关。
1. 认购期权(看涨)
内在价值 = 标的现价 − 行权价
• 现价 > 行权价 → 有内在价值
• 现价 ≤ 行权价 → 内在价值 = 0
2. 认沽期权(看跌)
内在价值 = 行权价 − 标的现价
• 行权价 > 现价 → 有内在价值
• 行权价 ≤ 现价 → 内在价值 = 0
内在价值不可能是负数,最差就是 0。
如何计算期权的时间价值?
权利金为什么区分时间价值和内在价值
期权的时间价值怎么计算的...
期权时间价值解析:临近到期的虚值期权,时间价值损耗速度有多快?损耗规律全解析
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