构建股票组合时，通过行业、风格、市值分散控制回撤，核心是避免单一因素集中风险，得具体搭配才行。

比如只买新能源（行业集中），政策一调就大跌；只买小盘成长（风格+市值集中），市场切大盘就亏。分散就是让不同类型股票风险不重叠，不会一起跌，自然回撤小。

落地步骤：
1. 行业分散：选5-8个不同赛道（消费、医药、科技、周期、金融等），每个行业占比不超20%，别押单一行业。
2. 风格分散：mix价值（银行、消费龙头）+成长（科技、新能源）+均衡（蓝筹），别只追热点风格。
3. 市值分散：大中小盘搭配（大40%、中30%、小30%），大盘稳、中盘弹、小盘有机会，避免极端。

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