投资组合的标准差公式为：$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}$ ，这里$\sigma_p$代表投资组合的标准差，$w_1$和$w_2$分别是两种资产在投资组合里的权重，$\sigma_1$和$\sigma_2$分别是两种资产各自的标准差，$\rho_{1,2}$是两种资产收益率的相关系数。要是投资组合里有更多资产，公式就会更复杂，不过原理是一样的。

投资组合标准差能衡量投资组合的风险水平，不过在实际投资中，只靠标准差来做投资决策远远不够，还得综合考虑预期收益率、夏普比率等指标。而且构建投资组合也不是件容易的事，要考虑资产的相关性、市场环境等诸多因素。

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