量化投资软件的核心细节分三层：

1. 数据层
• 实时行情：延迟<100ms，覆盖股票、期货、期权、数字货币；支持Level-2逐笔。
• 历史数据：至少5年分钟级、1年tick级；提供复权、分红、拆股校正。
• 清洗与校验：自动识别异常价量、缺失值插补、错误标记。

2. 策略层
• 语言：Python/R/C++ SDK，支持本地IDE与Web Notebook。
• 回测：滑点、手续费、资金曲线、最大回撤、夏普、卡玛；支持分钟/日频及事件驱动。
• 优化：遗传算法、贝叶斯超参搜索，带Walk-Forward防过拟合。
• 风控：单标的仓位上限、行业/因子暴露、熔断自动平仓。

3. 执行层
• 券商直连：CTP、FIX、IB、恒生O32；支持市价、限价、TWAP/VWAP。
• 延迟：下单到交易所<5ms；提供延迟监控与熔断。
• 日志：逐笔成交、委托回报、异常告警，7×24本地+云端双备份。
• 合规：留痕审计、用户权限分级、策略版本管理。

选型时先跑免费试用，用同一策略对比回测结果与真实成交差异，差异>2%即谨慎。

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