请问一下,期权历史波动率要怎么去计算求解答?
王经理 在线
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您好!期权历史波动率是衡量期权标的资产价格过去波动程度的指标,计算它对于期权定价和风险管理具有重要意义。以下为您介绍计算期权历史波动率的方法:
1. 选择时间跨度:确定您要计算的历史波动率的时间范围,比如过去30天、60天或90天等。
2. 收集价格数据:获取期权标的资产在选定时间跨度内的每日收盘价。
3. 计算收益率:对于每个交易日,计算标的资产的对数收益率。对数收益率的计算公式为:$r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$,其中$r_t$是第$t$天的对数收益率,$P_t$是第$t$天的收盘价,$P_{t-1}$是第$t-1$天的收盘价。
4. 计算波动率:有多种方法可以计算波动率,常见的是使用标准差来衡量收益率的波动程度。标准差的计算公式为:$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(r_i - \overline{r})^2}{n-1}}$,其中$\sigma$是标准差,$r_i$是第$i$个对数收益率,$\overline{r}$是对数收益率的平均值,$n$是样本数量。

温馨提示,期权交易具有较高的风险性,投资者在进行期权交易前,应该充分了解期权的基本原理和交易规则,掌握期权定价和风险管理的方法,谨慎投资。

以上是问题的解答,因为回答字数有限,不一一例举,如果对此不明白的,可以直接添加微信好友或者拨打电话咨询,24小时在线,欢迎免费咨询。
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