您好！投资组合的风险计算较为复杂，它不仅仅取决于组合中各资产自身的风险，还与资产之间的相关性有关。常见计算投资组合风险的方法是计算投资组合的标准差。

假设一个投资组合包含两种资产A和B，它们的权重分别为wA和wB（wA + wB = 1），各自的标准差为σA和σB，它们之间的相关系数为ρAB。那么该投资组合的标准差σp的计算公式为：

σp = √(wA²σA² + wB²σB² + 2wAwBρABσAσB)

从公式可以看出，投资组合的风险不仅受各资产自身风险（标准差）影响，还受资产间相关性（相关系数）影响。如果两种资产的相关系数为1，即完全正相关，那么投资组合的风险就是各资产风险的加权平均；若相关系数小于1，投资组合的风险就会小于各资产风险的加权平均，这体现了资产分散化的作用。

不过，实际投资中往往不止两种资产，计算会更加复杂，需要用到矩阵运算等数学工具。而且，投资组合风险计算依赖于历史数据，未来资产的波动和相关性可能会发生变化，所以计算结果只是一个参考。

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