1. 明确目标：先界定回测范围（A股/美股/期货）、周期（日线/分钟线/Tick）及核心指标（年化收益、最大回撤、夏普比率）。
2. 选数据：优先用聚宽、Tushare Pro 或 Wind 终端获取复权行情与财务数据；Tick 级数据可用 RiceQuant 或通联。
3. 选工具：
• 零代码：聚宽研究环境、优矿、果仁网，直接拖拽因子即可回测；
• 轻量开发：Backtrader（Python）、QuantConnect Lean（C#）、Zipline；
• 高频：用 vn.py 接 CTP 或恒生 OMS，回测与实盘共用同一撮合引擎。
4. 写策略：用向量化或事件驱动框架，重点处理停牌、涨跌停、滑点与手续费（双边万三+过户费）。
5. 验证：
• 样本外（滚动窗口）、参数平原、蒙特卡洛随机重排；
• 检查幸存者偏差与前视误差，剔除未来函数。
6. 结果输出：自动生成 PDF 报告（PyFolio 或 quantstats），包含净值曲线、分年度收益、因子暴露。
7. 部署：Docker 打包，挂到阿里云函数计算，每日收盘后自动跑策略并邮件推送结果。

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