量化交易的策略回测中如何进行策略的绩效评估和风险调整?
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在量化交易的策略回测里,绩效评估和风险调整很关键。绩效评估方面,常用的指标有收益率,它能直观体现策略赚钱能力;还有夏普比率,可衡量策略每承担一份风险能获得多少额外收益。另外,最大回撤也很重要,它反映了策略在特定时间段内的最大亏损程度。

在风险调整时,可通过调整仓位来控制风险。当市场波动大时,适当降低仓位;市场稳定时,可增加仓位。还能运用风险分散的方法,同时采用多种策略或投资不同资产。

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