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股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “高频交易”?每秒最大报单量是否受 “券商服务器容量限制”?(如每秒最多 100 笔)
股票开户选择时,量化交易券商的 “API 接口” 是否支持 “Python 多线程调用”?高频策略开发者如何避佣金接口阻塞?
股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “高频批量下单”?交易所对 “异常交易行为” 的界定是否包含 “批量下单”?
股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “高频批量撤单”?交易所对 “异常撤单” 的处罚标准是什么?
股票开户选择时,量化交易接口的 “数据延迟” 是否影响 “事件驱动策略”(如突发新闻交易)?
股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “高频委托 + 撤单”?交易所对 “异常交易” 的界定标准是什么?