个人量化入门三步走：
1. 工具准备：
• 语言：Python（pandas、backtrader、TA-Lib）。
• 数据：TuShare、AKShare、聚宽免费行情；本地用SQLite/Parquet存。
• 回测：backtrader或vn.py，先做日线，再切分钟。

2. 最小可行策略：
• 单因子动量：过去20日收益排序，取前10%等权持仓5日，回测5年。
• 风控：单笔2%止损，组合5%单日回撤停盘。
• 评价：年化>10%、夏普>1、最大回撤<15%才继续迭代。

3. 进阶路线：
• 因子库→机器学习（lightgbm）→组合优化（cvxpy）。
• 对接IB或中泰XTP仿真盘跑3个月，滑点、手续费与回测差异<20%再上实盘。

先跑通一个策略，再谈规模。

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