T0策略主要通过日内低买高卖赚取差价，对持仓有明确要求。核心是持仓需具备良好的流动性、合适的波动空间，同时规模要与策略容量匹配，避免因操作影响市场价格，导致交易成本上升。

T0策略持仓的三个核心要求
1.流动性要够好：优先选日均成交量大的标的，比如沪深300ETF、中证500ETF这类宽基指数基金，或者成交活跃的蓝筹股，避免买卖时因挂单不足出现滑点，影响收益。
2.波动空间适中：日内振幅最好在1%以上，太小的波动难覆盖佣金和印花税成本（现在印花税是万5）；但也别选波动太大的妖股，容易踩突发风险，稳定的波动更适合高频交易。
3.持仓规模匹配策略容量：单次交易金额别超过标的日均成交额的3%-5%，比如某股日均成交10亿，单次操作别超过5000万，不然大量买卖会推高或压低价格，反而亏手续费。

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