您好！投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。计算投资组合标准差的公式相对复杂，它不仅涉及到组合中各资产的标准差，还涉及到各资产之间的相关性。

假设有一个由两种资产构成的投资组合，其标准差的计算公式为：

$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$

其中：
- $\sigma_{p}$ 是投资组合的标准差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}$ 和 $\sigma_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的标准差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的收益率之间的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间。

如果投资组合包含更多种资产，计算公式会变得更加复杂，需要考虑每两种资产之间的相关性。

在实际投资中，手动计算投资组合的标准差比较繁琐，您可以借助专业的金融分析软件或者在盈米启明星APP（输入店铺码6521）上进行查询和计算。

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