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您好 国债期货收益主要来源于期货价格波动和持有国债现货的利息收入。
期货价格波动收益的计算公式为:(平仓价 - 开仓价)×合约面值×手数。例如,5年期、10年期、30年期国债期货合约面值为100万元,若以100元价格开仓买入1手,102元平仓,收益为(102 - 100)×100万×1=20万元。
考虑利息收入和交易成本等因素时,实际收益率计算公式为 :R = ((P2 - P1 + I - C) / P1) × (365 / 持有天数) × 100%,其中P1为买入价格,P2为卖出价格,I为利息收入,C为交易成本。
此外,基差交易和正向反向套利策略的收益计算较为复杂,涉及基差波动、转换因子等因素 。
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国债期货的实际收益计算方法是什么?
国债期货下跌说明什么?