量化交易编程=策略逻辑+数据接口+回测框架+执行通道，四步落地：

选语言：Python（pandas、numpy、TA-Lib）最通用；高频用C++/Rust；期货可选EasyLanguage。

搭环境：
pip install backtrader zipline vn.py tushare akshare

3. 写策略骨架（示例：20/60日均线突破）
```python
import backtrader as bt
class SmaCross(bt.SignalStrategy):
def __init__(self):
fast = bt.ind.SMA(period=20)
slow = bt.ind.SMA(period=60)
self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, bt.ind.CrossOver(fast, slow))
cerebro = bt.Cerebro()
data = bt.feeds.YahooFinanceCSVData(dataname='AAPL.csv')
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(SmaCross)
cerebro.run()
cerebro.plot()
```

4. 回测→调参：用PyFolio看Sharpe、最大回撤；Walk-Forward防过拟合。

5. 实盘：
股票/ETF用vn.py接CTP、IB；加密货币用ccxt；小资金可跑聚宽、掘金模拟盘。

6. 风控：每笔亏1止损，杠杆≤2倍，隔夜仓位≤50。

先跑通一个简单策略，再逐步加因子、仓位管理、滑点控制。

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