企业如何计算商品期货套期保值的最优头寸?展期操作时应注意哪些基差风险?,不太理解,帮忙说下
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企业计算商品期货套期保值最优头寸,常用最小方差套期保值比率法,公式是期货与现货收益率的协方差除以期货收益率的方差。比如企业要对一批钢材现货套期保值,通过计算得出最优套期保值比率,进而确定期货头寸。

展期操作时,基差风险在于近月和远月合约基差变动。若基差走弱,展期会增加成本;若基差走强则有利。像以前有企业展期时没考虑基差变化,导致成本上升。

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