无风险利率水平会影响期权的时间价值有知道的朋友吗?
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无风险利率水平确实会影响期权的时间价值。一般来说,无风险利率上升时,看涨期权的时间价值可能增加,看跌期权的时间价值可能减少;无风险利率下降时,情况则相反。

举个例子,假如市场无风险利率升高,投资者更愿意把钱投向其他有收益的地方,对于看涨期权持有者来说,未来行权买入资产的机会成本相对降低,期权更有价值,时间价值可能增加。

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