自动量化交易系统=策略+执行+风控三件套，核心是“可验证、可复制、可迭代”。
策略来源：
• 经典开源：Backtrader、QuantConnect Lean、vn.py（国内期货）、RQAlpha（A股）。
• 券商/数据商：聚宽（JoinQuant）、掘金、米筐，提供回测+实盘通道，年费2k-1w。
执行通道：
• 股票：券商API（华泰XTP、中泰XTP、富途OpenAPI）。
• 期货：CTP柜台（vn.py对接）。
• 加密：Binance/OKX REST/WebSocket。
3. 风控模块：必须自建，至少包括单笔止损、日内最大回撤、仓位上限、异常熔断。
4. 部署：本地PC+UPS（延迟<5ms）或云服务器（阿里云ECS上海机房，年费3k）。
5. 避坑：
• 回测滑点设2-3跳，按交易所*2倍。
• 实盘前用模拟盘跑2周，核对成交回报。
• 策略失效阈值：夏普<1或回撤>10即下线。

一句话：先用聚宽跑通A股多因子，盈利逻辑验证后再接券商API实盘，小资金起步，每季度迭代。

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