量化交易=“把策略写成代码，让电脑自动下单”。核心流程四步：
数据：获取价量、财务、宏观、Level-2、舆情等原始数据，清洗后做标准化。
建模：用统计/机器学习找α，如均值回归、因子选股、高频订单流、CTA趋势、套利等；回测至少5年，评估夏普>2、最大回撤<15。
3. 执行：算法拆单（TWAP/VWAP/冰山），对接券商API或交易所DMA，延迟控制在毫秒级；同步做滑点与冲击成本模拟。
4. 风控：逐日盯市，设止损、仓位上限、品种/行业/净敞口限制；实时监控因子失效，触发即减仓或停机。

个人起步：先用聚宽、RiceQuant等平台跑通策略→小资金实盘→逐步上云服务器+低延迟行情。重点：严守纪律，别让情绪干预系统。

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