量化交易的核心是把“想法”写成代码，让计算机自动执行。操作分四步：
策略设计：用历史数据验证逻辑，如均线突破、因子选股、期现套利等，要求夏普>5、回撤<15。
数据清洗：剔除ST、停牌、涨跌停，统一复权，用tick或1分钟级数据回测至少5年。
3. 实盘部署：用CTP、FIX或券商API接入，设滑点1、，盘中实时监控。
4. 风控：单笔亏损≤1，单日≤3，自动平仓；每月重训模型，防止过拟合。

建议：
- 新手先用聚宽、优矿跑通A股多因子模型，资金<50时做ETF轮动；
- 成熟后可转CTA或期权波动率套利，杠杆≤2倍；
- 永远留30现金应对黑天鹅，策略失效立即停用。

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