β系数是衡量投资组合相对于市场整体波动性的指标，通常用来评估组合的系统性风险。计算β系数的公式为：β = Cov(Rp, Rm) / Var(Rm)，其中Cov(Rp, Rm)是投资组合收益率与市场收益率的协方差，Var(Rm)是市场收益率的方差。

具体计算步骤包括：
1. 收集投资组合和市场指数（如沪深300）的历史收益率数据；
2. 计算两者的协方差及市场收益率的方差；
3. 代入公式得出β值。

若β > 1，组合波动大于市场；β = 1，波动与市场同步；β < 1，波动小于市场。实际应用中可通过专业软件或金融数据平台快速计算。

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