量化交易风险可拆成四类：模型、市场、执行、合规。
模型风险：过拟合、因子失效、数据错漏。用“样本外+Walk-Forward+中性化”三重验证，每月滚动回测，IC<或RankIC衰减30即下线。
市场风险：极端波动、风格突变。用“压力测试+情景模拟”：把2015股灾、2020疫情、2022俄乌作为基准情景，组合最大回撤>策略历史回撤5倍即降杠杆。
3. 执行风险：滑点、拒单、断网。给每个策略设“执行缺口”上限（如2σ滑价），超阈值自动切换备用通道；服务器双活+云上灾备，RPO<30秒。
4. 合规风险：交易所风控、数据版权、量化报备。建立“合规清单”：策略上线前核对交易所最新细则，留痕源码、参数、日志，7年可追溯。

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