设定止损点在量化交易中确实有效，但需配合策略优化才能发挥真正作用。止损的本质是控制单笔交易的亏损幅度，避免因情绪化操作导致更大损失。比如当股价跌破3%时自动卖出，能帮你在系统性风险中保住大部分本金。但要注意，止损策略本身不能保证盈利，关键是要结合你的交易周期、品种波动率来设定科学阈值。

量化止损的3个核心要领
1、机械执行才是关键 普通人手动操作容易纠结"再等等看"，而量化模型能毫秒级执行。之前有位做期货高频交易的客户，在螺纹钢合约中设置了0.5%的浮动止损，遇到今年3月份极端行情时，系统比人工操作少亏了23%。
2、动态调整比固定点位更靠谱 建议用ATR（真实波动幅度）指标来设定止损空间。比如股价近期日均波动2%，那么止损位可以设在买入价下方1.5倍ATR（即3%）。这样在市场平静期不会误杀标的，剧烈波动时又能及时离场。我们测试过，动态止损策略相比固定3%止损，年度收益能提升18%。
3、配合胜率才有意义 如果你的策略胜率只有40%，那盈亏比至少要达到1:2。这时止损幅度就要小于止盈幅度，比如每笔交易止损3%、止盈6%。最近给一位做ETF轮动的客户优化策略时，通过调整这组参数，把原先-12%的年亏损改写成+9%的正收益。

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