全自动量化交易系统可分四步落地：
策略设计：先用聚宽、优矿回测经典因子（动量、均值回归、波动率突破），夏普>5、最大回撤<15再进入下一步。
数据工程：用TuShare Pro或Wind获取1分钟级行情，清洗缺失值、复权、对齐时区，存InfluxDB。
3. 实盘对接：券商API（华泰XTP、中泰XTP）+ 开源框架（vn.py、backtrader），用Docker容器化部署，日志接入ELK。
4. 风控：单策略仓位≤10，组合VaR日限2，异常熔断自动撤单。
入门资源：vn.py官方文档+《Algorithmic Trading》+聚宽社区策略源码。先小资金跑3个月，再逐步放大。

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