量化交易风险可按来源分为四大类：

模型风险
- 过拟合：历史数据拟合过度，实盘失效。
- 假设偏差：如正态分布假设与实际肥尾不符。
- 参数漂移：市场结构变化导致参数失效。

技术风险
- 延迟：行情或订单传输延迟造成滑点。
- 系统故障：服务器宕机、代码BUG。
- 数据错误：脏数据或源数据中断。

3. 执行风险
- 流动性：大单冲击成本。
- 交易成本：、印花税、融资利率超预期。
- 对手方风险：券商违约或流动性枯竭。

4. 市场与监管风险
- 极端行情：闪崩、熔断导致策略逻辑崩溃。
- 政策突变：交易规则、杠杆限制调整。
- 黑天鹅：地缘事件引发跨市场连锁反应。

管理要点：
- 模型层：滚动回测、样本外验证、压力测试。
- 技术层：双活系统、实时异常监控、灰度发布。
- 执行层：算法拆单、流动性阈值、备用通道。
- 组合层：多策略、多资产、多周期分散，动态杠杆上限。

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